BB BESC RENDA FIXA LONGO PRAZO CAMPECHE

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
BB BESC RENDA FIXA LONGO PRAZO CAMPECHE
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
INFORMATIVO MENSAL
Novembro 2011
RENTABILIDADE
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
Objetivos:
Proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação de sua carteira
em ativos e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.
Política de
Investimento:
Manter uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias, que acompanhe
a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preços ou ambos, composta,
isolada ou cumulativamente, por títulos e valores mobiliários públicos ou privados, pré
ou pós-fixados, operações compromissadas, desde que de acordo com a
regulamentação em vigor. Estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira,
risco de renda variável ou alavancagem não serão admitidas.
Público Alvo:
Clientes pessoas físicas e jurídicas, correntistas oriundos do BESC, que busquem
retorno de suas aplicações por meio de fundos de investimentos tradicionais de renda
fixa.
19/9/1995
Renda Fixa
7854
Renda Fixa
Longo Prazo
R$ 1.164.550,03
R$ 1.034.977,16
Data de início:
Classe CVM:
Código/Tipo ANBID:
Tributação:
PL Médio (12 meses):
PL Fechamento:
CONDIÇÕES COMERCIAIS
Aplicação Inicial
Aplicação Adicional
Resgate Mínimo
Saldo Mínimo
Cota de Aplicação
Cota de Resgate
Crédito do Resgate
R$ 15.000,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 100,00
D+0
D+0
D+0
Taxa de Administração*
Taxa de Performance
Taxa de Ingresso
Taxa de Saída
Carência
Tipo de Cota
Horário Limite
Ano
2006
2007
2008
2009
2010
Mês
nov/11
out/11
set/11
ago/11
jul/11
jun/11
mai/11
abr/11
mar/11
fev/11
jan/11
dez/10
Acumulada
2011
1,50% a.a.
Não há
Não há
Não há
Não há
Fechamento
23:00 h
Taxa
Nominal
12,60%
9,57%
10,16%
7,96%
7,25%
CDI
15,03%
11,82%
12,38%
9,88%
9,75%
Fundo
0,60%
0,63%
0,67%
0,80%
0,71%
0,68%
0,70%
0,60%
0,74%
0,58%
0,62%
0,69%
CDI
0,86%
0,88%
0,94%
1,07%
0,97%
0,95%
0,99%
0,84%
0,92%
0,84%
0,86%
0,93%
7,57%
Fundo
Acumulada
5 anos
Fundo
CDI
57,38%
74,31%
últimos 12 meses
Fundo
CDI
8,31%
11,62%
%CDI
70,01%
71,38%
71,43%
74,82%
73,03%
71,52%
70,63%
71,03%
80,01%
68,67%
72,35%
74,21%
10,59%
CDI
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
*Este fundo possui taxa de administração de 1,5% a.a e pode aplicar seus recursos em fundo de investimento que possui taxa de administração
de até 0,5% a.a, sendo o encargo total atribuído aos cotistas de no máximo 2% a.a.
INFORMAÇÕES DE RISCO
O INDICADOR CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.
V@R % do PL (95% de confiança)(1)
Volatilidade no ano(2)
Volatilidade nos últimos 12 m(2)
% de retornos positivos no ano
% de retornos positivos nos últimos 12 m
Índice de Sharpe nos últimos 12 m(3)
0,000%
0,11%
0,10%
100,00%
100,00%
-
Muito Alto
Alto
Médio
Baixo
(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE
TEMPO E INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA
PARA INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.
(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO.
(3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE
SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO,
POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.
FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS, ECONOMÁTICA, BLOOMBERG, BB DIRIS
Muito Baixo
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
POSIÇÃO EM 30.11.2011
ÚLTIMOS 5 ANOS
R$ MILHÕES
100% BB TOP RF MODERADO
LFT
38,90%
CDB Subordinado
Op. Compromissada Longa
9,52%
CDB - Pós
5,76%
Letra Financeira Privada
Cotas de Fundos
8,00
7,45%
Debêntures
CDB Subordinado BB
dez/08
10,00
11,25%
Op. Compromissada Over
Letra Financeira Subordinada BB
12,00
14,71%
5,36%
6,00
2,64%
1,61%
4,00
dez/07
0,75%
Letra Financeira Subordinada Privados
0,46%
Letras Hipotecárias
0,41%
Nota de Crédito à Exportação
0,37%
DPGE Pós Fix.Bancos Privados
0,31%
Letra Financeira BB
0,20%
Notas Promissórias - Pós
0,19%
Letra Financeira Privada Pré
0,11%
Administração e Gestão:
Distribuição:
Custódia, Controladoria e Contabilidade:
Gestor Responsável:
Auditoria Externa:
dez/06
2,00
dez/09
dez/10
nov/11
-
A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O
PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM
COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Banco do Brasil S.A.
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
Flavio Mattos
Deloitte T. Tohmatsu Audit. Independentes
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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Central de Atendimento BB
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