BB AÇÕES EMBRAER 0309

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S. A.
BB AÇÕES EMBRAER
FUNDO DE INVESTIMENTO
INFORMATIVO MENSAL
MARÇO 2009
RENTABILIDADE
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
Objetivos:
Política de
Investimento:
Público Alvo:
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos preponderantemente na aquisição de
ações de emissão da EMBRAER.
Taxa Nominal
Ano
EMBR 3
-7,27%
-55,45%
-12,16%
2007
2008
2009
Mês
-5,70%
-55,80%
-11,80%
17,69%
-24,11%
-1,65%
2,73%
-23,79%
-13,90%
-4,80%
15,22%
11,86%
-29,07%
-11,51%
-0,33%
-54,55%
mar/09
fev/09
jan/09
dez/08
nov/08
out/08
set/08
ago/08
jul/08
jun/08
mai/08
abr/08
12 meses
17,91%
-24,17%
-1,36%
2,92%
-23,91%
-14,12%
-5,28%
15,73%
12,00%
-29,69%
-11,72%
-0,17%
-54,88%
O fundo aplicará seus recursos em ações de emissão da Embraer, títulos públicos
federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais,
obedecidos os limites estabelecidos em seu regulamento. Poderá atuar no mercado de
derivativos para proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em
ações com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos de renda fixa,
sendo vedada a exposição, a esses mercados, superior ao seu PL. Poderá atuar,
também, no mercado de empréstimo de ações, desde que tais operações sejam
cursadas, exclusivamente, por meio de serviço autorizado pela CVM ou pelo Banco
Central do Brasil.
O fundo destina-se a investidores, clientes do Banco do Brasil S/A, que desejam aplicar
os seus recursos em ações de emissão da Embraer, dispostos a assumir os riscos
inerentes a esse mercado.
29.05.2001
Ações
Ações Setoriais Livre / 090.557
15% sobre os rendimentos, cobrados exclusivamente no resgate
R$ 17.603.441,61
R$ 12.887.668,93
Data de início:
Classe CVM:
Tipo/Código Anbid:
Tributação:
PL Médio 12 meses:
PL Fechamento:
Aplicação Inicial
Aplicação Adicional
Resgate Mínimo
Saldo Mínimo
Horário Limite
Cota de Aplicação
Cota de Resgate
Crédito do Resgate
200,00
200,00
200,00
200,00
17:00 h
D+1
D+1
D+4
BB AÇÕES EMBRAER
30,00%
CONDIÇÕES COMERCIAIS
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Tx. de Saída
Tipo cota
Carência
EMBR 3
20,00%
2,0% a a
Não há
Não há
Fechamento
Não há
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
-30,00%
fev/09
mar/09
jan/09
dez/08
out/08
nov/08
set/08
jul/08
ago/08
jun/08
abr/08
mai/08
-40,00%
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e
passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a
cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
INFORMAÇÕES DE RISCO
Var % do PL (95% de confiança) (1)
Volatilidade no ano (2)
Volatilidade nos últimos 12 m
% de retornos positivos no ano
% de retornos positivos nos últimos 12 m
Índice de Sharpe nos últimos 12m (3)
7,515%
68,60%
58,88%
49,2%
44,8%
-
MUITO ALTO
(1) VAR (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E
INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA INTERVALO DE
1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.
ALTO
(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO BASEADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
MÉDIO
(3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO
MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE SHARPE. ÍNDICES
COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NÃO SÃO
DIVULGADOS.
BAIXO
MUITO BAIXO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
POSIÇÃO EM 31.03.2009
30,00
2003
2007
93,6%
EMBR 3
Tesouro Nacional - Pós
Operações
Compromissadas
R$ Milhões
25,00
1,9%
2004
20,00
2002
15,00
2001
1,5%
10,00
2008
2005
2006
mar-09
5,00
Outros
3,0%
mai-01
FONTES: DriveAM, Quantumaxis, Economática, Andima, Anbid, Cetip, BB Diris
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO
NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. ESTE FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVAS CONCENTRAÇÕES EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL DE
POUCOS EMISSORES. À ADMINISTRADORA É FACULTADA A DIVERSIFICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE ATIVOS, BUSCANDO RENTABILIDADE, DESDE QUE OBEDECIDAS AS NORMAS LEGAIS SOBRE O ASSUNTO.
Administração e Gestão:
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Distribuição:
Banco do Brasil S.A.
Custódia, Controladoria e Contabilidade:
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditoria Externa:
KPMG Auditores Independentes
Gestor Responsável:
Wanderley Dutra Mendonça
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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