BB RF LP 200 MIL 0309

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
BB RENDA FIXA LP 200 MIL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
INFORMATIVO MENSAL
MARÇO 2009
RENTABILIDADE
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
Objetivos:
Política de
Investimento:
Público Alvo:
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
O fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação dos
recursos em ativos e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado
financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento.
Para alcançar seus objetivos, o fundo aplicará seus recursos em cotas de fundos de
investimentos que apresentem carteira composta, isolada ou cumulativamente, por títulos
públicos federais ou títulos privados de baixo risco de crédito, pré-fixados ou pós-fixados,
valores mobiliáris, operações compromissadas, bem como utilizar-se de operações com
derivativos devendo, adicionalmente, manter, no mínimo, 80% do seu Patrimônio Líquido
relacionados à taxa de juros doméstica, a índices de preços ou ambos, excluindo-se
estratégias que impliquem em assunção de risco de oscilações de moeda estrangeira,
risco de renda variável ou alavancagem.
Taxa Nominal
Ano
Percentual do CDI
11,08%
11,14%
2,61%
Mês
mar/09
fev/09
jan/09
dez/08
nov/08
out/08
set/08
ago/08
jul/08
jun/08
mai/08
abr/08
11,33%
2007
2008
2009
Fundo
0,88%
0,84%
0,87%
0,81%
1,00%
0,92%
1,01%
0,93%
1,00%
0,89%
0,82%
0,80%
12 meses
73,65%
90,03%
90,16%
CDI
% CDI
0,97%
90,96%
0,85%
98,33%
1,05%
82,98%
1,11%
73,00%
1,00%
100,18%
1,17%
78,75%
1,10%
92,02%
1,01%
92,21%
1,06%
94,19%
0,95%
94,35%
0,87%
94,00%
0,90%
89,23%
12,72%
O fundo é destinado aos clientes pessoas físicas e jurídicas do Banco do Brasil que
busquem retorno através de fundos de investimentos, compatível a investimentos de
renda fixa.
29.9.2000
Renda Fixa
Renda Fixa / 081.736
Longo Prazo
R$ 5.104.254.994,62
R$ 4.814.283.669,56
Data de início:
Classe CVM:
Tipo/Código Anbid:
Tributação:
PL Médio 12 meses:
PL Fechamento:
BB RENDA FIXA LP 200 MIL
1,40%
CDI
1,20%
1,00%
CONDIÇÕES COMERCIAIS
0,80%
0,80% aa
Não há
Não há
0,60%
Não há
0,00%
0,40%
mar/09
fev/09
jan/09
dez/08
set/08
out/08
jul/08
nov/08
Fechamento
Não há
ago/08
0,20%
jun/08
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Tx. Administração dos FIs/FICFIs
investidos
Tx. Performance dos FIs/FICFIs
investidos
Tipo cota
Carência
abr/08
200.000,00
0,00
1.000,00
5.000,00
17:00 h
D+0
D+0
D+0
mai/08
Aplicação Inicial
Aplicação Adicional
Resgate Mínimo
Saldo Mínimo
Horário Limite
Cota de Aplicação
Cota de Resgate
Crédito do Resgate
O INDICADOR CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO
INFORMAÇÕES DE RISCO
Var % do PL (95% de confiança) (1)
Volatilidade no ano (2)
Volatilidade nos últimos 12 m
% de retornos positivos no ano
% de retornos positivos nos últimos 12 m
Índice de Sharpe nos últimos 12m (3)
(1) VAR (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE TEMPO E
INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA PARA INTERVALO DE
1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.
MUITO ALTO
0,010%
0,38%
0,29%
98,36%
98,81%
-
ALTO
(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO DESDE DO SEU INÍCIO
(3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA, QUANTO
MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE SHARPE. ÍNDICES
COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO, POR ISSO NÃO SÃO
DIVULGADOS.
MÉDIO
BAIXO
MUITO BAIXO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL
POSIÇÃO EM 31.03.2009
53% DE COTAS DO FUNDO BB TOP RF MODERADO E 47% DO FUNDO BB TOP RF ARROJADO
6.000,00
Tesouro Nacional - Pós
39,1%
CDB - Pós (Bancos Privados)
2007
R$ Milhões
11,5%
Debêntures
CDB - Pós (Bancos Oficiais)
8,1%
Letras Hipotecárias
0,5%
CCB
0,2%
mar-09
4.000,00
15,2%
Operações Compromissadas
2008
5.000,00
24,8%
2006
3.000,00
2.000,00
2003
1.000,00
2004
2005
2001 2002
Cotas de Fundos
0,1%
Outros
0,4%
dez-00
-
FONTES: DriveAM, Quantumaxis, Economática, Andima, Anbid, Cetip, BB DIRIS
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR SEUS
RECURSOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. ESTE FUNDO PODE ESTAR
EXPOSTO A SIGNIFICATIVAS CONCENTRAÇÕES EM ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES. À ADMINISTRADORA É FACULTADA A DIVERSIFICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE ATIVOS, BUSCANDO RENTABILIDADE, DESDE QUE OBEDECIDAS AS
NORMAS LEGAIS SOBRE O ASSUNTO.
Administração e Gestão:
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Distribuição:
Banco do Brasil S.A.
Custódia, Controladoria e Contabilidade:
BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditoria Externa:
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Gestor Responsável:
Flávio Mattos Gonçalves de Almeida
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