verde am prisma fic fim cp – ie

VERDE AM PRISMA FIC FIM CP – IE
Relatório de Gestão
Fevereiro de 2016
Desempenho
Prisma
Fevereiro 2016
Acumulado 2016
-1,31%
-2,82%
Para mais informações relevantes à análise da rentabilidade deste Fundo - tais como taxa de administração,
taxa de performance, rentabilidade “mês a mês” ou PL médio, consulte o Resumo Gerencial ao final deste material.
O fundo Verde AM Prisma FIC FIM CP – IE teve rentabilidade negativa
de 1,31% em fevereiro e acumula rentabilidade negativa de 2,82% no ano.
A estratégia Brasil teve um efeito positivo de 0,27%, a estratégia Global teve
uma contribuição negativa de 0,94% e o câmbio impactou negativamente o
resultado em 0,53% no período. Na estratégia Global, o portfólio de ações
teve um retorno negativo de 0,41%, o portfólio de renda fixa teve uma
contribuição negativa de 0,10% e o portfólio de moedas impactou
negativamente o resultado do período em 0,43%. Custos no mês
acumularam um efeito negativo de 0,11%.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer
mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC); ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento,
antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Este boletim tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância
da Verde Asset Management. A Verde Asset Management não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm de tomar suas próprias decisões de investimento.
Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais
para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais
para cobrir o prejuízo do fundo. A liquidação financeira e a conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido.
Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os prospectos e os regulamentos
disponíveis no site verdeasset.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da
Verde Asset Management.
VERDE AM PRISMA FIC FIM CP – IE
Resumo Gerencial
29/fev/2016
Combinação de estratégias brasileiras e globais. Aproximadamente 1/3
de seu patrimônio é investido na estratégia Verde – que atua
majoritariamente nos mercados brasileiros de ações, renda fixa, câmbio e
hedges – e 2/3 de seu patrimônio é investido na estratégia Alpha – que
opera ações, renda fixa, moedas, hedges e operações táticas no mercado
global.
Público-alvo
O FUNDO é destinado a receber aplicações, exclusivamente, de
investidores qualificados. O FUNDO não apresentará prospecto.
A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações legais estão disponíveis no
regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site verdeasset.com.br
O fundo VERDE AM PRISMA FIC FIM CP – IE é resultado de uma cisão realizada em 4/mai/2015 do fundo CSHG PRISMA FIC FIM - IE
(hoje denominado CSHG ALL VERDE AM PRISMA FIC FIM - IE), que teve início em 31/ago/2010.
Características
Performance
04/mai/2015**
Data de início
Fundo
Retorno anualizado
18,66%
10,22%
Aplicação mínima
R$ 1.000.000,00
Desvio padrão anualizado ***
Saldo mínimo
R$ 1.000.000,00
Índice de sharpe ***
Movimentação mínima
0,80
R$ 100.000,00
Rentabilidade desde o início
Fechamento
27,60%
Número de meses positivos
44
Cota de aplicação *
D+1
Número de meses negativos
22
Cota de resgate *
D+0
Número de meses acima do CDI
35
Liquidação de resgate *
D+3
Número de meses abaixo do CDI
Cota
Taxa de saída antecipada
Não há
Taxa de administração **
Não há. Verificar a taxa do fundo investido no prospecto e/ou regulamento.
Taxa de performance
31
9,69%
Maior rentabilidade mensal
-4,35%
Menor rentabilidade mensal
Não há. Verificar taxa do fundo investido no prospecto e regulamento.
* Serão considerados dias úteis, em conjunto, na Capital do Estado de São Paulo, da Cidade de NovaYork, NY,EUA, e em Bermudas.
O cotista que desejar efetuar resgate de suas cotas deverá efetuar pedido de resgate na sede ou dependências da Administradora,
com antecedência mínima de15 (quinze) dias do encerramento de cada mês calendário. O valor da cota utilizado para o resgate
deve ser aquele apurado no fechamento do último dia útil de cada mês calendário. ** A taxa de administração máxima paga pelo
FUNDO, englobando a taxa de administração acima e as taxas de administração pagas pelo FUNDO nos fundos que poderá
eventualmente investir será de 2,00% a.a. **Data da cisão com o fundo CSHG ALL VERDE AM PRISMA FIC DE FIM IE que teve início
em 31/ago/2010.
Patrimônio líquido
R$
575.401.637,61
Patrimônio médio desde o início ****
R$
587.522.235,83
*** Calculado desde a constituição do fundo CSHG ALL VERDE AM PRISMA FIC DE FIM IE até 29/fev/2016. ****Calculado desde a
data da cisão com o fundo CSHG ALL VERDE AM PRISMA FIC DE FIM IE.
VERDE AM PRISMA FIC FIM CP – IE
Fechado para novas aplicações
Classificação ANBIMA:
Multimercados Investimento no Exterior
175%
Admite Alavancagem:
Sim
160%
Gestor:
Verde Asset Management S.A
145%
Administrador:
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora De Valores S.A.
VERDE AM PRISMA FIC FIM CP – IE
130%
115%
Volatilidade anualizada (Desvio padrão - média 40 dias)
100%
20%
85%
VERDE AM PRISMA FIC FIM CP – IE
70%
15%
55%
10%
40%
25%
5%
10%
0%
fev-16
ago-15
fev-15
ago-14
fev-14
ago-13
fev-13
ago-12
fev-12
ago-11
fev-11
ago-10
out-15
abr-15
out-14
abr-14
out-13
abr-13
out-12
abr-12
out-11
abr-11
out-10
-5%
Calculado até 29/fev/2016
Rentabilidades (%)*
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Out
Nov
Dez
Ano
2011
0,92
0,32
0,10
0,41
-0,66
-1,32
-0,47
1,09
-2,72
2,20
1,73
-0,72
0,42
0,42
7,45
-3,79
3,21
2,59
9,85
10,31
2012
-0,36
0,49
6,39
2,87
3,35
0,77
4,97
2013
-0,48
0,37
2,39
-0,10
4,87
1,25
3,33
-1,31
1,19
0,22
3,23
-1,42
22,00
34,57
3,16
-3,77
2,08
4,74
1,73
21,03
2014
-0,00
-1,09
-1,90
-1,42
1,41
-0,57
62,87
1,12
-0,44
7,33
0,06
4,79
2,86
12,40
2015
1,16
8,16
9,60
-4,35
5,51
-2,38
83,07
9,69
1,69
5,05
0,61
2,33
0,79
43,65
162,99
2016
-1,52
-1,31
-2,82
155,58
2010
-
Set
Acum. Fdo.
* Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo
de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado
neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento
do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política
de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir
o prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores.
Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos
de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com
base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a
02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.