cshg all verde am prisma fic fim – ie - Credit Suisse Hedging

CSHG ALL VERDE AM PRISMA FIC FIM – IE
Relatório de Gestão
Maio de 2015
Desempenho
Prisma
Maio 2015
Acumulado 2015
5,52%
21,02%
Para mais informações relevantes à análise da rentabilidade deste Fundo - tais como taxa de administração,
taxa de performance, rentabilidade “mês a mês” ou PL médio, consulte o Resumo Gerencial ao final deste material.
O fundo CSHG ALL Verde AM Prisma FIC FIM – IE teve uma rentabilidade de
5,52% em maio e acumula rentabilidade de 21,02% no ano.
A estratégia Brasil contribuiu com 1,22%, a estratégia Global teve um
impacto positivo de 0,74% e o câmbio teve um efeito positivo de 3,55% no
resultado do Fundo no mês. Na estratégia Global, o portfólio de Ações teve
um retorno negativo de 0,11%, o portfólio de Renda Fixa teve uma
contribuição positiva de 0,70% e o portfólio de Moedas teve um impacto
positivo de 0,15% no resultado do período.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer
mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC); ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento,
antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Este boletim tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância
da Verde Asset Management. A Verde Asset Management não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões. Os investidores têm de tomar suas próprias decisões de investimento.
Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais
para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais
para cobrir o prejuízo do fundo. A liquidação financeira e a conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido.
Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os prospectos e os regulamentos
disponíveis no site verdeasset.com.br. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído sem a prévia e expressa concordância da
Verde Asset Management.
CSHG ALL VERDE AM PRISMA FIC DE FIM IE
Resumo Gerencial
29-mai-2015
Combinação de estratégias brasileiras e globais. Aproximadamente 1/3
de seu patrimônio é investido na estratégia Verde – que atua
majoritariamente nos mercados brasileiros de ações, renda fixa, câmbio e
hedges – e 2/3 de seu patrimônio é investido na estratégia Alpha – que
opera ações, renda fixa, moedas, hedges e operações táticas no mercado
global.
Público-alvo
O FUNDO é destinado a receber aplicações, exclusivamente, de
investidores qualificados. O FUNDO não apresentará prospecto.
A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações legais estão disponíveis no
regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site verdeasset.com.br
O fundo CSHG ALL VERDE AM PRISMA FIC DE FIM IE teve uma cisão no dia 4/mai/2015 com o fundo VERDE AM PRISMA FICFI MULT IE.
Características
Performance
31/ago/2010
Data de início
Fundo
18,28%
Retorno anualizado
Aplicação mínima
R$ 1.000.000,00
Desvio padrão anualizado ***
Saldo mínimo
R$ 1.000.000,00
Índice de sharpe ***
Movimentação mínima
9,65%
0,86
R$ 100.000,00
Rentabilidade em 12 meses
Fechamento
40,25%
Número de meses positivos
38
Cota de aplicação *
D+1
Número de meses negativos
19
Cota de resgate *
D+0
Número de meses acima do CDI.
31
Liquidação de resgate *
D+3
Número de meses abaixo do CDI.
Cota
Taxa de saída antecipada
Não há
Taxa de administração **
Não há. Verificar a taxa do fundo investido no prospecto e/ou regulamento.
Taxa de performance
26
9,60%
Maior rentabilidade mensal
-4,35%
Menor rentabilidade mensal
Não há. Verificar taxa do fundo investido no prospecto e regulamento.
* Serão considerados dias úteis, em conjunto, na Capital do Estado de São Paulo, da Cidade de NovaYork, NY,EUA, e em Bermudas.
O cotista que desejar efetuar resgate de suas cotas deverá efetuar pedido de resgate na sede ou dependências da Administradora,
com antecedência mínima de15 (quinze) dias do encerramento de cada mês calendário. O valor da cota utilizado para o resgate
deve ser aquele apurado no fechamento do último dia útil de cada mês calendário. ** A taxa de administração máxima paga pelo
FUNDO, englobando a taxa de administração acima e as taxas de administração pagas pelo FUNDO nos fundos que poderá
eventualmente investir será de 2,00% a.a.
Patrimônio líquido
R$
3.041.501.637,43
Patrimônio médio em 12 meses
R$
3.826.783.446,91
*** Calculado desde sua constituição até 29/mai/2015
CSHG PRISMA FIC DE FIM IE
Fechado para novas aplicações
Classificação ANBIMA:
Multimercados Multiestratégia
125%
Admite Alavancagem:
Sim
115%
Gestor:
Verde Asset Management S.A
105%
Administrador:
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora De Valores S.A.
CSHG PRISMA FIC DE FIM IE
95%
85%
Volatilidade anualizada (Desvio padrão - média 40 dias)
75%
65%
20%
CSHG PRISMA FIC DE FIM IE
55%
15%
45%
35%
10%
25%
5%
15%
0%
-5%
abr-15
dez-14
ago-14
abr-14
dez-13
ago-13
abr-13
dez-12
ago-12
abr-12
dez-11
ago-11
abr-11
dez-10
ago-10
jan-15
abr-15
jul-14
out-14
jan-14
abr-14
jul-13
out-13
jan-13
abr-13
jul-12
out-12
jan-12
abr-12
out-11
jul-11
jan-11
abr-11
out-10
5%
Calculado até 29/mai/2015
Rentabilidades (%)*
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
2011
0,92
0,32
0,10
0,41
-0,66
-1,32
-0,47
1,09
2012
-0,36
0,49
6,39
2,87
3,35
0,77
4,97
2013
-0,48
0,37
2,39
-0,10
4,87
1,25
3,33
2014
-0,00
-1,09
-1,90
-1,42
1,41
-0,57
1,12
2015
1,16
8,16
9,60
-4,35
5,52
2010
Out
Nov
Dez
Ano
-2,72
2,20
1,73
-0,72
0,42
0,42
7,45
-3,79
3,21
2,59
9,85
10,31
-1,31
1,19
0,22
3,23
-1,42
22,00
34,57
3,16
-3,77
2,08
4,74
1,73
21,03
62,87
-0,44
7,33
0,06
4,79
2,86
12,40
83,07
21,02
121,55
-
Set
Acum. Fdo.
* Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo
de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado
neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento
do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política
de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o
prejuízo do fundo. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o
tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de
investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma
comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.