Vamos conversar sobre … BRUNI Aviso importante!!! Estes slides apresentam o conteúdo do livro Estatística Aplicada à Gestão Empresarial, de Adriano Leal Bruni, publicado pela Editora Atlas BRUNI Capítulo 4 BRUNI Medidas de dispersão Sumário do livro BRUNI 1. Estatística e análise exploratória de dados. 2. Gráficos. 3. Medidas de posição central. 4. Medidas de dispersão. 5. Medidas de ordenamento e forma. 6. Probabilidade. 7. Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidades. 8. Amostragem. 9. Estimação. 10. Testes paramétricos. 11. Testes não paramétricos. 12. Correlação e regressão linear. 13. Números índices. 14. Séries e previsões temporais. Medidas Dispersão “Cuidado com os lados” BRUNI Outras EstatísticaS Outras medidas úteis para a decisão “Cuidado com os lados” ... Medidas de dispersão Amplitude Desvio-médio Variância Desvio-padrão BRUNI Encontrando os lados dos dados Fundo de investimento, com retornos: {7, 3 e 2} Amplitude Maior menos menor Range ou intervalo Maior – R= Menor R = 7– 2 = 5 BRUNI Problema: apenas extremos são considerados Desvio-médio Desvio-médio ou afastamento médio em relação à média Média = 4 Série Desvios 2 –2 3 –1 7 3 Soma 0 Média 0 BRUNI n ∑ (x − x ) i DM = i =1 n É preciso calcular os desvios ABSOLUTOS Desvio-médio absoluto Desvio-médio absoluto ou afastamento médio absoluto em relação à média BRUNI n ∑ x −x i DMA = i =1 n Média = 4 Série Desv. Abs. 2 2 Calculamos os 3 1 MÓDULOS 7 3 Soma 6 Média 2 Variância BRUNI Dispensa o uso do MÓDULO Usa o desvio ao quadrado Série 2 4 3 1 7 9 Soma 14 Média 4,67 Média = 4 2 Desvio n 2 ∑ (x − x ) i 2 σ = i =1 n Um problema DIMENSIONAL Desvio-padrão Resolve o problema dimensional da variância Raiz da variância BRUNI n 2 ∑ (x − x ) i 2 σ= σ = Desvio = Raiz (4,67) = 2,16 Ops … População ou amostra? i =1 n Para sempre lembrar Calcule amplitude, desvio-médio absoluto, variância e desvio-padrão da série: {10; -2; 5; 7} BRUNI Xi -2 5 7 10 Média = 5 Xi 10 -2 5 7 Rol Calculando Amplitude e Desvio-Médio BRUNI |Xi – Xi| |-2 – 5 |= 7 |5 – 5| = 0 |7 – 5| = 2 |10 – 5| = 5 Soma = 14 Amplitude = 12 Desv. Médio Abs. = 3,5 Calculando Variância 2 Xi) Média = 5 Xi –2 5 7 10 BRUNI (Xi – 2 (–2 – 5) = 49 2 (5 – 5) = 0 2 (7 – 5) = 4 2 (10 – 5) = 25 Soma = 78 Variância = 19,5 Calculando o Desvio-Padrão Desvio-padrão = raiz (variância) Desvio = raiz (19,50) Desvio = 4,4159 BRUNI Pensando mais … Ops. … População ou amostra? BRUNI Algumas formulazinhas BRUNI Amostral Populacional Variância DesvioPadrão σ2 = σ= 2 ( Xi − X ) ∑ n 2 ( Xi − X ) ∑ n s2 = s= 2 ( Xi − X ) ∑ n −1 2 ( Xi − X ) ∑ n −1 A herança de Felisberto ... Nosso amigo recebeu $400 mil de herança e deseja aplicar ... BRUNI Uma dica quente! Escolha A ou B BRUNI Os dados … Mês BRUNI Retornos Retornos % da % da ação A ação B 1 1 5 2 15 11 3 8 8 4 13 9 5 3 7 Calcule: a) Média b) Mediana c) Moda d) Amplitude e) Variância (Pop.) f) Desviopadrão (Pop.) Estatísticas de A BRUNI 2 Mês A (A – M) 1 1 49 2 15 49 3 8 0 4 13 25 5 3 25 Contagem 40 5 148 5 Soma/Cont. 8 29,6 Média Variância Soma Mediana 8 Moda - Desvio Raiz 5,44 Estatísticas de B BRUNI 2 Mês B (A – M) 1 5 9 2 11 9 3 8 0 4 9 1 5 7 1 Contagem 40 5 20 5 Soma/Cont. 8 4 Média Variância Soma Mediana 8 Moda - Desvio Raiz 2,00 Concluindo … BRUNI A B Média 8 8 Desvio 5,44 2,00 Para um mesmo petisco … Melhor tem menor risco!! Significado do desvio-padrão De um modo geral, o desvio-padrão representa a mais clássica medida de dispersão da estatística. Sua associação ao valor da média, somado ou subtraído, permite encontrar e determinar as freqüências relativas dos valores analisados. Uma metodologia razoavelmente simples para entender a distribuição de um conjunto de dados é fornecida pelo Teorema de Chebyshev. BRUNI Teorema de Chebyshev Para qualquer grupo de valores de uma amostra ou uma população, a proporção mínima de valores que se encontra dentro de k desvios-padrões ao redor da média é pelo menos igual a [1 – (1/k2)], sendo k uma constante maior que 1. BRUNI Coeficiente de variação BRUNI σ s CV = ou µ x Próximo capítulo Medidas Ordenamento BRUNI