Risco de Liquidez

Risco de Liquidez
Conceitos e Definições
Risco de Liquidez: Conforme a Resolução nº. 4.090, pode ser definido de
duas maneiras:
I. A possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente
suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as
decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e
sem incorrer em perdas significativas; e
II. A possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de
mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao
volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade
no mercado.
Estrutura Organizacional
A estrutura de Gerenciamento do Risco de Liquidez compreende:
O Gerenciamento do Risco de Liquidez do Banco Fidis é realizado pela Fiat
Chrysler Finanças Brasil, empresa do Grupo FCA. A Fiat Chrysler Finanças
Brasil Ltda. (“Fiat Finanças”) é a empresa do Grupo Fiat que atua na
captação de recursos e gestão do caixa do Banco Fidis.
A área de Riscos da Fiat Finanças é responsável por identificar, avaliar,
monitorar e controlar os riscos de liquidez que o Banco Fidis esteja sujeito.
A Controladoria do Banco Fidis auxilia o processo de gerenciamento do Risco
de Liquidez, sendo responsável pela consolidação e disponibilização dos
fluxos financeiros através do Fluxo de Caixa Projetado e também pela
realização do Backtesting para os fluxos realizados.
Banco Fidis S.A.
Av. Barão Homem de Melo, 4.554 – 11° andar
Estoril | Belo Horizonte | MG | Brasil | CEP: 30.494-270
www.bancofidis.com.br
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O Comitê de Funding é o principal responsável por promover discussões
acerca do processo de gerenciamento do risco de liquidez do Banco Fidis.
Todavia, cabe ao Comitê de Marketing, Produtos e Pricing em conjunto com
o Comitê de Funding, avaliar o risco de liquidez para novos produtos e/ou
negócios.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS
O Banco Fidis, em consonância com a Resolução nº. 4.090 do Banco Central
do Brasil, deve manter estrutura de gerenciamento de risco de liquidez que
possibilite a identificação, avaliação, monitoramento e controle dos riscos.
Coerente com esta resolução e visando atender a todos os requisitos
regulatórios locais, o Banco Fidis possui adequada estrutura de
Gerenciamento do Risco de Liquidez, que permite o controle de todos os
possíveis riscos de liquidez em que o Banco esteja incorrendo,
compreendendo:
Política e Plano de Contingência
Atendendo também a Resolução nº. 4.090, o Banco Fidis possui uma política
específica de captações que proporciona diversificação adequada das fontes
de recurso e dos prazos de vencimento.
O Plano de Contingência tem o objetivo de minimizar os impactos causados
por crises de liquidez permitindo a manutenção das operações e o
cumprimento de suas obrigações.O Plano é executado através da
identificação prévia de situações de crise e das ações a serem tomadas pelas
áreas competentes.
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Testes de Estresse
A área de Gestão de Riscos – Fiat Finanças, após receber o Fluxo de Caixa
Projetado da área de Controladoria, elabora dois cenários de estresse,
considerando:
_ Dilatação nos Prazos Médios de Recebimentos e
_ Choques nos preços e taxas de mercado dos Títulos e Valores Mobiliários.
Estes cenários de estresse são aplicados ao Fluxo de Caixa, que proporciona
ao Banco analisar o comportamento da sua carteira em cenários severos.
Os resultados dos cenários de estresses aplicados são encaminhados às
áreas devidas.
Fluxo de Caixa Projetado
A Controladoria do Banco Fidis elabora diariamente o fluxo de caixa projetado,
contendo a previsão de pagamentos e recebimentos no horizonte de 90 dias,
conforme disposto na Resolução nº. 4.090 do Banco Central do Brasil.
Backtesting
A Controladoria realiza o Backtesting, que consiste na análise da
assertividade do Fluxo de Caixa Projetado contra o Fluxo de Caixa
Realizado.
Após a análise do Backtesting pela Gestão de Riscos – Fiat Finanças, esta
área é responsável por encaminhar os resultados aos envolvidos e tomar as
ações necessárias para melhorar a metodologia de projeção, quando
necessário.
Colchão de Liquidez
O Banco Fidis possui metodologia própria para calcular a Reserva Mínima de
Liquidez necessária para uma situação inesperada no fluxo de caixa.
A alteração de limites mínimos será formalizada e documentada de forma a
detalhar
os
estudos/critérios
adotados
que
justifiquem
o
embasamento/alteração.
Atualizada em: 29/12/2015
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