Scalper de Falso Rompimento

Scalper de Falso Rompimento
Guia Rápido de estratégia, configuração e operação
Robôs Investidores
Sumário
1) Sobre o Trajecta Open .............................................................................................................. 4
2) Estratégia: Scalper de Falso Rompimento ................................................................................ 5
3) Artefatos da Estratégia ............................................................................................................. 6
4) Algoritmos da Estratégia ........................................................................................................... 7
5) Parâmetros da Estratégia .......................................................................................................... 8
6) Otimização da Estratégia .......................................................................................................... 9
7) Operacionalização do Robô .................................................................................................... 10
Disclaimer: O conteúdo apresentado nesse documento não se trata de recomendação, indicação
e/ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor
a tomada de decisão. Não recomendamos ou subentendemos nada sobre o futuro desempenho
de qualquer sistema ou tecnologia na área de robôs ou investimentos. Os robôs e sistemas aqui
relacionados não são geridos ou administrados pela Trajecta. A Trajecta é especializada
exclusivamente no desenvolvimento de software e tecnologias quantitativas, e não atua como
prestadora de informações e/ou como receptora/ transmissora de ordens de negociação para o
sistema de distribuição de valores mobiliários. A Trajecta se exime de qualquer
responsabilidade, direta ou indireta, por falhas, erros e todos e quaisquer prejuízos decorrentes
de operações realizadas com base nas informações de seus softwares e/ou robôs, notadamente
relacionadas à decisão de investimento e ajustes de estratégias feitas pelo cliente. O investidor
deve consultar seu próprio assessor ou advisor jurídico, tributário, regulatório, técnico, de
negócios, de investimentos, financeiro e contábil, na medida em que julgar necessário, para
assessoria na escolha e definição de softwares, plataformas, robôs, algoritmos, estratégias e
setups.
1) Sobre o Trajecta Open
A linha de robôs investidores Trajecta Open consiste de uma série de setups e estratégias
desenvolvidas e testadas em nossos laboratórios, muitas delas em operação nos mais variados
mercados em outras linhas de produtos, como o Trajecta Algotrader, Trajecta Box, Trajecta
Neuro Robô e Trajecta Labs.
O principal diferencial desses robôs é que a estratégia será aberta e estudada para ajustes
precisos, permitindo uma maior visibilidade por parte do usuário do comportamento do sistema
operacional.
A ideia também é abrir a interação no desenvolvimento de novas tecnologias juntamente com
os clientes, uma vez que o conhecimento de detalhes de funcionamento das estratégias pode
contribuir em uma maior troca de expertise.
2) Estratégia: Scalper de Falso Rompimento
Busca-se nesse setup fazer um estudo de falso rompimento durante alinhamento de tendência
de movimento de preço e volume em tempos curtos (1 minuto).
Para isso são utilizados indicadores de preço (IFR) e volume (MFI) na mesma periodicidade de 1
Minuto, de forma independente do ajuste da periodicidade de instalação do Expert Advisor.
3) Artefatos da Estratégia
Os seguintes artefatos são utilizados nessa estratégia.
Indicador 1 – IFR com periodicidade de 1 minuto (análise de preço)
Indicador 2 – MFI com periodicidade de 1 minuto (análise de volume)
4) Algoritmos da Estratégia
O algoritmo deve determinar os sinais de compra e venda da estratégia, ou seja, quando o robô
irá abrir/fechar uma posição do tipo BUY e quando irá abrir/fechar uma posição do tipo SELL,
bem como controles adicionais, como frequência e horário de operação.
Algoritmo de lógica dos sinais:
Sinal BUY – IFR > 50 e MFI > 50
Sinal SELL – IFR < 50 e MFI < 50
Se Sinal BUY e Preço acima de Máxima do dia anterior então inverte para Sinal SELL
Se Sinal SELL e Preço abaixo de Mínima do dia anterior então inverte para Sinal BUY
Obs: os níveis dos sinais podem ser ajustados pelos parâmetros do robô, assim como o
tipo de preço e volume sob análise.
Algoritmo de controle de trailing stop: mudança automática de stop loss conforme o ganho.
Algoritmo de controle de frequência de operação: no máximo uma ordem a cada 15 minutos.
Algoritmo de controle de faixa de horário de operação (intraday): das 9:30h às 17:30h.
5) Parâmetros da Estratégia
Na tela abaixo são apresentados os parâmetros da estratégia, assim como a configuração
recomendada de faixa de valores para otimização.
6) Otimização da Estratégia
Recomenda-se a otimização da estratégia do robô utilizando-se os seguintes parâmetros da tela
abaixo, com ajuste do período de backtesting e saldo inicial dentro do desejado pelo usuário.
Observações importantes:
Para otimização utilizar no parâmetro Ativo o instrumento financeiro WIN@. Para operação
deve-se alterar e configurar o Ativo para o contrato vigente.
Recomenda-se utilizar a opção Custom max como critério de otimização, com seleção
automática das métricas de análise pelo próprio robô.
7) Operacionalização do Robô
Recomenda-se operar inicialmente em conta demonstração, até o usuário estar ambientado
com a estratégia e sistema operacional do robô.
Quando iniciar a operar em conta real, utilizar o capital mínimo para operação com apenas 1
Contrato.