As fraudes como - Serasa Experian

“Conheça o portfolio de soluções da Serasa
para prevenção de fraudes de consumidores”
Ricardo Loureiro
Diretor de Produtos Pessoa Física
Serasa
CONFIDENCIAL
TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA - Reflexos da Expansão do Crédito
Competição acirrada
Maior velocidade na análise
Expansão do
Crédito
Alongamento dos prazos
Redução de juros
Novos produtos, novos canais
Inadimplência
Fraude
Elevação da inadimplência em termos
absolutos pelo efeito da expansão
Otimização da cobrança por meio de
refinamento de estratégias
Dedicação de recursos específicos
das instituições contra fraudes
Melhoria continua de processos
CONFIDENCIAL
Foco na prevenção
O combate às fraudes cumpre papel relevante na busca por
maior rentabilidade nos negócios...
“O FPD representa 30% do total de
“A cada 100 habilitações de
contratos com atraso de 90 dias.”
celulares pós-pagos, sofremos de 2
Diretor de Crédito e Cobrança,
a 3 fraudes.”
Gerente Anti-fraudes, Telefonia Celular
Financeira (Gde porte)
“Nosso índice de FPD é de 11% hoje no pós-pago e
grande parte disso é em função de auto-fraude”
Diretor Financeiro, Telefonia Celular
“Os índices de clonagem de cartão ainda são preocupantes,
representando 70% do total de fraudes, porém nossa maior
preocupação atual é com o crescimento das fraudes de subscrição”
Gerente Anti-fraudes, Cartão de Crédito (Gde porte)
CONFIDENCIAL
Fraudes em Cartão de Crédito (UK)
As fraudes como
todo têm se elevado
ao longo do tempo
Fraude Técnica
Porém, as fraudes do
tipo “técnica” têm
sido reduzidas por
efeito da tecnologia
(ex: chip, GSM, etc)
1997
1998 1999
2000
2001
2002 2003 2004 2005
2006
Foco:
fraude de
subscrição
e auto-fraude
CONFIDENCIAL
Fonte : APACS, Fraud. The Facts 2006
FRAUDE DE SUBSCRIÇÃO
Estelionatário
Vítima
g
g
g
g
Análise de Crédito
Nenhum fraudador utiliza
seus dados de
documento em uma
fraude
Sempre são utilizados
dados de uma pessoa
idônea ou de um “laranja”
CPF da vítima
Em geral, endereços e
telefones com
dados do
CONFIDENCIAL
fraudador
Evolução das Soluções Serasa Anti-fraudes
Capacidade de
Prevenção
Acumulada
AlertScoring
Alerta em
Negócios
Confirmação de
Dados Cadastrais
Confirmei
Dados sintéticos
sobre a
identificação do
proponente
Informações
cadastrais
completas para
verificação manual
de dados do
proponente
Identificação de
inconsistências
cadastrais e/ou
comportamentais
relevantes
Scoring de
detecção de
fraudes baseado
em tecnologia de
inteligência
artificial
CONFIDENCIAL
Tempo
Mais que “Dados”…. “Informações”
Identifcação
163 milhões de CPFs
Nome do Titular
Grafias diferentes
Data de Nascimento
Nome da mãe
Status na RF
Estado civil
Base de Óbitos
Captura dos cartórios
Abrangência Nacional
5 milhões de registros
Endereços e
Telefones
210 milhões de
endereços e 48 milhões
de telefones
End/tel para o CPF
CPFs com o mesmo
end/tel
Quando?
Registros de
Consulta
1,4 bilhões de
consultas / ano
Qual segmento
consultou? Qdo?
82 milhões de registros
Central Serasa
Históricas: 500 milhões
Tipo de anotação
De qual segmento?
Comportamento
histórico do CPF
Quando? Baixada ou
decursada?
Base de
Inconsistências
End. Devolvidos
Correios
Dados inconsistentes
de bancos, financeiras,
varejo, cartões de
crédito e seguros
Base com 36 milhões
de registros (5 anos)
Referência Bancária
Ativas: 230 milhões
Tipo de consulta
CPFs e Endereços c/
múltiplas devoluções.
Motivo?
Roubo de Cheques
e Docs
Anotações
Negativas
Participação Societária
Sustação de Cheques
62 milhões de registros
CPFs contumazes em
sustação
Motivo, data?
Empresas
CONFIDENCIAL
Mais de 1 bilhão de
referências bancárias
Todos os CPFs que
tem participação em
empresas
16 milhões de CNPJs
Quadro Social, data de
fundação, dados
negativos e positivos
Objetivo das Soluções Anti-fraudes
ILUSTRATIVO
Elevar a detecção
de fraudes...
100%
Precisão na detecção de
fraude significa:
• Redução de perdas
financeiras por fraude
• Evitar perda de bons
clientes
0%
Fraudes
Identificadas
Falsospositivos
...e, ao mesmo tempo, reduzir
CONFIDENCIAL
os índices de falso-positivos
Soluções Serasa Anti-fraudes
Abordagem por meio do
compartilhamento de dados ...
Varejo
9%
Nos EUA, o National
Fraud Database (NFD)
da Experian apresenta a
seguinte distribuição
quanto a origem das
Mercado
Financeiro
40%
Telecom
51%
ocorrências de fraude
CONFIDENCIAL
Fonte: Experian, National Fraud Database
Soluções Serasa Anti-fraudes
Abordagem por meio do
compartilhamento de dados ...
Três
Segmentos
3%
Em 53% dos casos
Dois
Segmentos
50%
Um
Segmento
47%
mais de 1 segmento é
afetado por fraudes
que possuem dados
comuns
CONFIDENCIAL
Fonte: Experian, National Fraud Database
ALERTA EM NEGÓCIOS - Conceito
Ferramenta de prevenção de
fraudes na concessão de crédito
(fraudes de subscrição e autofraude)
Aponta inconsistências cadastrais
e/ou comportamentais acerca de
um proponente
Sistema parametrizável com
regras definidas
CONFIDENCIAL
ALERTA EM NEGÓCIOS
Correlaciona os dados da proposta
com as bases de dados da Serasa...
Identificação
Endereços
Telefones
Cheques
Sustados
Registros de
Consulta
Participação
Societária
Referência
Bancária
Base de
Óbitos
Dados da Proposta
Anotações
Negativas
Endereços
Devolvidos
Correios
Mensagens
de Alerta
CONFIDENCIAL
ALERTA EM NEGÓCIOS - Mensagens
g
Data de Nascimento
g
Nome do Titular
g
Nome da Mãe
g
Dta Emissão CPF x Idade
g
Outros CPFs negativados p/ a mesma pessoa
g
Status do CPF
DADOS COMPORTA_
g
Sustação de Cheques
MENTAIS - Geral
g
Registros de Consulta
g
Renda presumida
g
Participação societária em diferentes empresas
CONFIDENCIAL
DADOS CADASTRAIS
ALERTA EM NEGÓCIOS - Mensagens
g
Mudanças de Endereço x Tempo
DADOS COMPORTA_
g
# CPFs x Endereço
MENTAIS
- Endereço
DADOS CADASTRAIS
g
# Endereços x CPF
g
Mudança recente de endereço
g
Mudanças de Telefone x Tempo
g
# CPFs x Telefone
g
# Telefones x CPF
g
Mudança recente de telefone
g
Cheques Roubados
g
Óbito
g
Telefone instalado recentemente
DADOS COMPORTA_
MENTAIS - Telefone
DADOS COMPORTA_
MENTAIS - Geral
DADOS FACTUAIS
g
CONFIDENCIAL
Endereço Retornado pelo PEFIN/REFIN
ALERTA EM NEGÓCIOS – Exemplo de Alerta
Últimos 6 meses
Hoje
CPF 123
CPF 123
CPF 123
CPF 123
CPF 123
Mesmo CPF,
5 propostas em 6 meses…
CONFIDENCIAL
ALERTA EM NEGÓCIOS – Exemplo de Alerta
Últimos 6 meses
Hoje
CPF 123
CPF 123
CPF 123
CPF 123
CPF 123
Tel 456
Tel 789
Tel 012
Tel 345
Tel 123
Mesmo CPF,
5 propostas em 6 meses
…5 telefones diferentes !
CONFIDENCIAL
ALERTA EM NEGÓCIOS – Exemplo de Alerta
Últimos 3 meses
Hoje
Mesmo Endereço,
5 propostas em 3 meses…
End ABC
End DEF
End GHI
End JKL
End MNO
CONFIDENCIAL
ALERTA EM NEGÓCIOS – Exemplo de Alerta
Últimos 3 meses
Hoje
CPF 123
…5 CPFs diferentes !
Mesmo Telefone,
5 propostas em 3 meses…
End ABC
CPF 456
End ABC
CPF 789
CPF 012
CPF 345
End ABC
End ABC
End ABC
CONFIDENCIAL
ALERTAS DE ÓBITO (Análise para 1 mês de consultas)
ADM. CARTÕES
(Gde Porte)
BANCOS e
FINANCEIRAS
(Gde Porte)
ADM 1)
90 casos
ADM 2)
82 casos
ADM 3)
42 casos
TOTAL DE OBITOS
3.391 casos
BCO 1) 174 casos
BCO 2) 945 casos
BCO 3)
48 casos
BCO 4) 164 casos
BCO 5) 915 casos
SEGURADORAS
(Gde Porte)
SEG 1) 931 casos
CONFIDENCIAL
ALERTA EM NEGÓCIOS
g
Case Operadora de Celular
Análise de Base de “Fraudes” e “Bons Clientes”
g
g
Detecção de fraudes para 37,3% do total de fraudes
Falsos-positivos: 2,6% dos casos
CONFIDENCIAL
ALERTA EM NEGÓCIOS
Case Financeira (gde porte)
g
Análise de base com 83.482 casos de propostas em CDC
g
Implantação do produto para decisão automatizada
CONFIDENCIAL
ALERTA EM NEGÓCIOS CHEQUES - Conceito
Ferramenta de detecção de
fraudes em cheques
Baseado em informações da
Serasa sobre cheques
Aplicação de regras de negócio
inter-dependentes
CHEQUES
Possibilita automatização da
recebimento de cheques em PDVs
e CDC com cheques
CONFIDENCIAL
CASE STUDY – Descrição do Estudo
g
Segmento do Cliente: Drogaria
g
Porte: Grande
g
Amostras do Estudo
g
g
g
Período junho, julho e agosto de 2006
g
Base de Clientes Bons: 174.688 CPFs
g
Base de Fraudes: 368 ocorrências
Back-test: análise dos resultados retroagindo a base de dados da Serasa à
data da consulta de cada cheque
Estudo investigativo para determinação de parâmetros considerando
trade off de “redução de fraude” x “baixo attriction com bons CONFIDENCIAL
clientes”
Resultado
174.688
Identificação
de 86% das
Fraudes
(14% de falsospositivos)
1.638
101.617
0,9%
Solicitação de
outro meio de
pagamento
senão cheque
58,2%
100%
59.753
78,5%
34,2%
6.979
4%
Total de
Consultas
Filtro 1
Filtro 2
Filtro 3
Filtro 4
820
3.881
0,5%
2,2%
Filtro 5
Suspeitos
de Fraude
CONFIDENCIAL
A Nova Fronteira…
Prova de Conceito
RESULTADOS
Bases de
Fraude
Alerta em Negócios
Validação do poder
de prevenção do
Alerta em Negócios
Identificação de
novas relações de
risco com influência
significativa na
detecção de fraudes
CONFIDENCIAL
INFLUENCIA DE VARIAVEIS NA IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDE
Distribuição de CPFs x Atividade de Crédito
100%
100%
80%
52%
45%
28%
Os consumidores apresentam
histórico comportamental
bastante distinto em relação à
busca e consumo de crédito ...
28% do total de
CPFs representam
80% das consultas
Inativos
Baixa
Média
8%
CONFIDENCIAL
Alta
% CPFs
% Consultas
AlertScoring Serasa
Alerta em Negócios
g
O AlertScoring Serasa é uma solução baseada
em redes neurais para detecção de fraudes de
subscrição e auto-fraude
Redes Neurais
Bases de Dados Serasa
CONFIDENCIAL
CONCLUSÃO
g
g
g
g
A fraude afeta diretamente a rentabilidade dos negócios e merece
atenção especial diante do desafio da expansão do crédito
As fraudes de subscrição e auto-fraude tem se tornado o foco das
instituições, uma vez que a tecnologia tem auxiliado de forma
siginificativamente na redução das fraudes técnicas
A experiência internacional demonstra ser relevante o tanto o
compartilhamento de inconsistências dentro de um mesmo segmento
de mercado como entre segmentos distintos
As soluções da Serasa são baseadas em uma ampla base de
informações que considera o comportamento histórico de diferentes
dados, proporcionando benefícios tangíveis quanto a redução de
fraudes e controle de falsos-positivos
CONFIDENCIAL
“Conheça o portfolio de soluções da Serasa
para prevenção de fraudes de consumidores”
Ricardo Loureiro
Diretor de Produtos Pessoa Física
Serasa
CONFIDENCIAL