Métodos e Filosofia do Controle Estatístico de Processos

O1
Evento
E1
D1
Decisão
E2
E1
O2
O1
D2
Análise de Risco
Valor Monetário Esperado
Árvores de Decisão
E2
O2
POP II – UDESC
Prof. Adelmo A. Martins
Análise de Riscos
O risco é um evento ou condição de incerteza que, se
ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo
menos um objetivo esperado.
CERTEZA - TODOS OS DADOS IMPORTANTES SOBRE AS
VARIÁVEIS DE DECISÃO E RESULTADOS SÃO
CONHECIDOS.
RISCO - OS DADOS SOBRE AS VARIÁVEIS DE DECISÃO OU
OS RESULTADOS SÃO PROBABILÍSTICOS.
INCERTEZA -NENHUM DADO SE ACHA DISPONÍVEL
PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE RESULTADOS
ALTERNATIVOS.
Análise de Riscos
Em geral são usados dois tipos de probabilidades:
1. Probabilidades empíricas, que são baseadas em dados
observados e exprimem a frequência relativa de um fato a longo
prazo.
2. Probabilidades subjetivas, que são baseadas em experiências
pessoal ou juízo e são, as vezes, usadas para analisar ocorrências
únicas.
As decisões de negócios que precisam confiar em dados
incompletos ou limitados em geral utilizam modelos
estatísticos e de probabilidades.
A probabilidade é a medida mais básica de incerteza, pois atribui
um valor quantitativo (entre 0 e 1) para a ocorrência de um fato.
Modelo Padrão de Risco
Modelo Padrão de Risco em Projeto
3. Probabilidade de
ocorrer o risco
5. Nem sempre é um.
1. Risco
identificado
6. Perda total
Definido por
especialista
2. Causas
principais
4. Causas do impacto
Probabilidade : é a possibilidade ou chance de um evento de risco ocorrer
Impacto: é o efeito no projeto se o evento de risco ocorrer
Ferramentas e Métodos de Análise
Quantitativa de Risco
• Análise de sensibilidade: determinação de quais riscos tem maior
potencial de impacto. Varia-se um elemento de risco, observando o
efeito nos objetivos do projetos quanto aos outros elementos
•
Análise de valor esperado: calcular o EMV (Expected Monetary
Value) ou VME (valor monetário esperado) do risco a partir de sua
probabilidade e impacto
•
Análise de arvore de decisão: escolha de uma ou outra alternativas
disponíveis, indica a decisão que produz o valor esperado.
• Modelagem e Simulação: o normal é o uso da técnica de Monte
Carlo.
Análise do Valor Esperado
• Envolve avaliação numérica da probabilidade e do impacto.
• O valor esperado é uma avaliação estatística do valor do risco,
não uma previsão de custos final considerando a ocorrência ou
não do risco.
• EMV = (probabilidade de ocorrência) x (valor em risco)
• Avaliar
• Melhor caso: acontecem todas as coisas boas nenhuma má.
• Pior caso: acontecem todas as coisas más e nenhuma boa.
•
O valor final provavelmente ficará entre o melhor e o pior
caso.
• O valor esperado a nível de projeto é igual a soma dos valores
esperados de cada evento do risco.
• Pode ser usado em conjunto com a arvore de decisão.
Análise do Valor Esperado – Exemplo
Orçamento base do projeto atualizado = $ 5.000.000
Lista completa dos eventos de riscos do projeto
Eventos de riscos
Probabilidade
x
Impacto
=
Valor esperado
Fornecedores entram
em greve durante o
projeto
50%
+$ 500.000
+$ 250.000
Protótipo funciona de
primeira
20%
-$ 200.000
-$ 40.000
Tempestade de neve
em março
90%
+$ 5.000
+$ 4.500
Valor esperado total dos riscos de projetos = $214.500
Orçamento base do projeto atualizado = $ 5.214.500
Análise do Valor Esperado – Exemplo
Melhor caso: valor base menos a soma de todas as oportunidades
Pior caso: valor base mais a soma de todas as ameaças
Lista completa dos eventos de riscos do projeto
Eventos de riscos
Probabilidade
x
Impacto
=
Valor esperado
Fornecedores entram
em greve durante o
projeto
50%
+$ 500.000
+$ 250.000
Protótipo funciona de
primeira
20%
-$ 200.000
-$ 40.000
Tempestade de neve
em março
90%
+$ 5.000
Melhor caso=
$ 5.000.000
-200.000
$ 4.800.000
pior caso=
+$ 4.500
$ 5.000.000
+500.000
+5.000
$5.505.000
Árvores de Decisão
É uma forma alternativa de estruturação de um
problema de decisão através de um grafo.
São muito úteis para representar problemas de
decisão complexos, com sequências de ações e
estados da natureza que ocorrem ao longo do
tempo
É um instrumento gráfico, com nós e arcos, que
permite exprimir, de um modo orientado, as
alternativas de ação do processo de decisão, bem
como as hipóteses resultantes do acaso
Árvores de Decisão
Uma árvore de decisão é um diagrama que descreve as principais
interações entre decisões e possibilidades
É um diagrama de todos os atos, eventos e resultados possíveis
Permite a visualização de:
– um problema inicial que enuncia e sintetiza a situação - problema
– as causas imediatas que determinam os sintomas (descritores) do
problema e que, de um modo geral, estão dentro do espaço de
governabilidade do ator social que iniciou o processo de
planejamento
– as causas mais distantes da situação - problema, muitas vezes de
pouca ou nenhuma governabilidade do(s) ator(es) iniciador(es) do
processo
– os efeitos da situação - problema, já em curso ou em potencial de
algumas atividades que deverão ser realizadas
Árvores de Decisão
Para que serve?
 Analisar uma situação existente
 Identificar os problemas mais relevantes
 Construir um diagrama (Árvore de Problemas) visualizando as relações de
causa – efeito
 Foco – pergunta orientadora
 Levantamento de problemas – “chuva de ideias”
 Agrupamento por afinidade (linhas temáticas)
 Problema chave de cada linha
 Problema central do diagrama (macro-problema)
 Estabelecimento de causas e efeitos
 Relacionamento entre seus elementos
Árvores de Decisão
Como montar?
 Usar caixas para representar as decisões (nós de
decisão)
 Usar círculos para representar resultados ou eventos
 Identificar o problema inicial (central)
 Colocar a primeira decisão no lado esquerdo da árvore,
e continuar da esquerda para a direita
 Definir causas relevantes do problema inicial (central)
 Definir os efeitos (consequências) relevantes
 Construir a Árvore de Problemas
Árvores de Decisão
Como montar?
 Usar caminhos para representar todos os possíveis
cenários
 Atribuir probabilidades para todos os segmentos de
caminho que partam de eventos
 Determinar o valor esperado de cada segmento
 Trabalhar da direita para a esquerda, incluindo os
valores esperados de todos os segmentos de caminho
que conduzam à um nó de decisão
 Continuar até que o caminho mais vantajoso (ou de
maior utilidade) esteja determinado
Árvores de Decisão - Exemplo
•
•
•
Devemos criar um protótipo do novo simulador de voo?
Os requisitos do projeto foram mal definidos e como resultado,
existe um risco de que o produto final não seja aprovado no
teste de aceitação do cliente.
Um protótipo iria reduzir substancialmente o custo de refazer o
trabalho em caso de falhas no teste de aceitação do cliente.
Aprovado
Construir
Reprovado
Devemos criar um
protótipo do novo
simulador de voo?
Aprovado
Não Construir
Reprovado
Árvores de Decisão - Exemplo
Custo da Construção do Protótipo R$98.000,
Probabilidade de aprovação do Cliente:
•
Com protótipo 90% - Sem protótipo 20%
Custo do retrabalho após teste de aceitação:
•
Com protótipo R$20.000 - Sem protótipo R$250.000
Aprovado
90%
Construir
10%
20%
Reprovado
Aprovado
Não Construir
80%
Reprovado
Árvores de Decisão - Exemplo
Custo da Construção do Protótipo R$98.000,
Probabilidade de aprovação do Cliente:
•
Com protótipo 90% - Sem protótipo 20%
Custo do retrabalho após teste de aceitação:
•
Com protótipo R$20.000 - Sem protótipo R$250.000
Qual é o EMV se construir e se não construir?
90% x R$98.000,
Qual o melhor caso e o pior caso?
EMV Construir = 0,90 * R$98.000, +
0,10 * R$20.000,
10% x R$20.000
Aprovado
= R$98.000
Reprovado =
Aprovado
R$118.000
= R$0
20% x R$0.000,
EMV Não Construir = 0,20 *R$0, +
0,80 * R$250.000,
80% x R$250.000,
Reprovado
= R$250.000
Árvores de Decisão – Exercício 1
Uma firma fabricante está pensando em obter fundos
para pesquisa de um novo processo de produção. Se
a pesquisa for bem sucedida (e o gerente de
desenvolvimento acha que existe a probabilidade de
75% que seja) a firma poderá comercializar o produto
com um lucro de 4 milhões de dólares. Entretanto, se
a pesquisa fracassar a firma incorrera em uma perda
de 6 milhões de dólares. Desenvolver a árvore de
decisão. Calcular o EMV para cada opção e o pior e
melhor caso.
Árvores de Decisão – Exercício 2
Você viaja regularmente do Rio a Manaus, a negócios.
Historicamente, o departamento de contabilidade sempre lhe
recomendou voar pela Cia A, por questões de economia. O
percurso Rio-Manaus custa R$750,00. Você preferia voar pela
Cia B, que tem um ótimo programa de milhagem e a comida é
melhor. Neste caso, o preço da passagem é R$1.000,00.
Se você chegar em Manaus em tempo, não vai incorrer em
custos extras. Quando você chega atrasado, sua empresa
precisa hospedar você em um hotel local (ao invés de retornar
no mesmo dia) a um custo extra de R$250,00. A empresa
também perde 1 dia seu de trabalho, ao custo de R$800,00/ dia.
A Cia A tem um histórico de chegada no horário de 60% neste
trecho. A Cia B tem um histórico de chegada no horário de 90%
neste trecho. Por qual Cia aérea você deve viajar? (use a árvore
de decisão). Se em dúvida, calcule para 1 e para 10 viagens, e
tome a decisão.
Árvores de Decisão – Exercício 3
• Você é o gerente do projeto de uma oferta criada pela Alpha
Maquinas, que permitirá aos clientes usarem cartões de
crédito para fazerem apostas remotas utilizando caixas
eletrônicos.
• O projeto tem uma estimativa de despesas de R$2.5 M e deve
ser completado em até 6 meses para colocar o produto no
mercado antes que seu concorrente.
• Se o projeto levar mais de 6 meses para ser completado (30%
de probabilidade), a Alpha perderá R$10.M em fatia de
mercado. Se for concluído até 6 meses (70% de
probabilidade), existe uma oportunidade dela obter uma
receita adicional de R$25.M. A Alpha já tem uma receita de
R$20.M garantida graças a pedidos já recebidos.
Árvores de Decisão – Exercício 3
Com base na sua avaliação de riscos, existe a probabilidade de
30% de haver mudanças significativas nos requisitos. Se os
requisitos mudarem, haverá uma despesa adicional de
desenvolvimento de R$2.5.M.
1. Qual o Valor Base do projeto se nenhum evento de risco
ocorrer?
2. Qual o Valor Esperado do Projeto, considerando todos os
Riscos?
3. Qual o Valor Esperado do Projeto no melhor cenário?
4. Qual o Valor Esperado do Projeto no pior cenário?
Árvores de Decisão – Exercício 2
Resposta
Valor Esperado
R$0, x 60% - R$0,
60%
Valor Esperado = R$1.170,
Cia A
R$750,
40%
R$1.050, x 40% - R$420,
R$0, x 90% - R$0,
90%
R$1.000,
Cia B
Valor Esperado = R$1.105,
10%
R$1.050, x 10% - R$105,
Árvores de Decisão – Exercício 3
Resposta
1. Qual o Valor Esperado do projeto se nenhum evento de risco ocorrer?
R$17.5.M
2. Qual o Valor Esperado do Projeto?
R$31.25.M
3.Qual o Valor Esperado do Projeto se todos os eventos de risco ocorrerem
no melhor cenário?
R$42.5.M
4.Qual o Valor Esperado do Projeto se todos os eventos de risco ocorrerem
no pior cenário?
R$5.M