Janeiro - Rioprevidência

2017
Relatório Mensal de
Investimentos
Fundos Financeiro e Previdenciário
Janeiro
1
Diretoria de Investimentos
Reges Moisés dos Santos
Diretor Presidente
Gerência de Operações e Planejamento
Luciana Pinto Venâncio
Gerente de Operações e Planejamento
Kelli Manhães Pessanha
Coordenadora de Operações e Planejamento
Equipe Técnica:
Alisson José Ramos Batista
Angela Maria Monteiro Pandolfo
Bruno Luís Lacerda dos Santos
Geny Andrea Alves
Teresa Luiza da Silva Dias
Ubirajara da Silva Coelho
Fundo Único de Previdência do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA
Rua da Quitanda nº 106
20.011-030 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 2332-5757
Home page: www.rioprevidencia.rj.gov.br
Elaborado por: Juliana Chaves Monteiro – Agente de Conformidade de Investimento
2
Fundo Financeiro
3
FUNDO FINANCEIRO
CARTEIRA GLOBAL
Segmento
Valor
Renda Fixa
Fundos de Investimentos
Fundos Referenciados DI
6.803.796
6.803.796
Imóveis
Carteira Própria
347.884.893
347.884.893
TOTAL
354.688.689
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
Fundos de Investimentos
FUNDO FINANCEIRO
Fundos de Investimento
Nome do Fundo
JANEIRO 2017
Participação do RIOPREVIDÊNCIA
Gestor
BB Institucional FI Renda Fixa
BB DTVM
BB Títulos Públicos FI Ref. DI LP
BB DTVM
Bradesco Premium FI Ref. DI
BRAM-Asset
Bradesco H FI RF Ref. DI LP (Antigo HSBC)
BRAM-Asset
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF (*)
BTG P.- Asset
Caixa Brasil FI Ref. DI LP
CAIXA
Itaú Institucional FI RF Ref. DI
Itaú
Santander Corporate FIC Ref. DI (*)
Sant.-Asset
TOTAL
Valor
dos Fundos
(R$ MM)
0,07
Part. % no
PL
dos Fundos
0,01%
PL
dos
Fundos
791,65
0,00
0,00%
4.133,54
4,98
0,07%
0,01
Rent. Acum. (% )
Tx. Adm.
Mês
Ano
12
meses
(% a.a.)
1,11
1,11
13,45
0,20
1,08
1,08
13,84
0,10
7.240,76
1,09
1,09
14,30
0,20
0,00%
6.160,10
1,09
1,09
14,04
0,20
0,00
0,00%
555,88
1,07
1,07
13,67
0,20
1,39
0,02%
6.956,80
1,07
1,07
14,03
0,20
0,15
0,01%
1.405,64
1,08
1,08
14,10
0,18
0,19
0,00%
5.818,54
1,10
1,10
14,09
0,20
6,80
Fonte: RIOPREVIDÊNCIA, Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Itaú e Santander.
(*) - Valores bloqueados, em verificação pelo Rioprevidência.
Em janeiro, as aplicações financeiras do FUNDO FINANCEIRO se concentraram em cotas
de Fundos de Investimento Referenciado DI, cujos lastros são predominantemente
títulos públicos federais.
4
COMPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES
FUNDO FINANCEIRO
JANEIRO 2017
(R$)
Posição Consolidada da Carteira
(% do total)
1- Títulos Públicos Federais
4.984.139
1,4%
1.1 - Prefixados
1.2 - Pós-fixados
1.3 - Operações Compromissadas
139
2.161.499
2.822.500
0,0%
0,6%
0,8%
2- Títulos Privados de Baixo Risco de Crédito (I)
1.815.583
0,5%
3.1 - CDB
3.2 - Let. Financeira
3.3 - Debêntures
3.4 - DPGE
3.5 - Outros Títulos
222.262
1.323.176
248.403
14.261
7.481
0,1%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
4.072
0,0%
3
0,0%
5- Imóveis (IV)
347.884.893
98,1%
Total da Carteira
354.688.689
100,0%
3- Cotas de Fundos (II)
4- Tesouraria (III)
Fonte: RIOPREVIDÊNCIA, Banco do Brasil, BTG Pactual, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander.
(I) Valor em Cotas dos Fundos BB Institucional, Bradesco Prem ium DI, Caixa FI Brasil DI, Bradesco H FI RF Ref DI LP,
Itaú Institucional DI e Santander Corporate que está alocado em títulos privados de baixo risco de crédito.
(II) Valor em Cotas dos Fundos: BB Institucional, Bradesco Prem ium DI, Bradesco H FI RF Ref DI LP e Santander Corporate
investido em outros fundos de investim ento.
(III) Recursos m antidos em Tesouraria nos fundos investidos.
(IV) Refere-se ao valor apurado em 31/01/2017.
LIMITES DE CONCENTRAÇÃO
FUNDO FINANCEIRO
JANEIRO 2017
Posição da Carteira em 31/01/2017, por Limites do PAI e Resolução nº 3.922/10 e alterações
Segmento
Tipo de Ativo
Renda Fixa (I)
FI/FIC RF ou Referenciado (Art. 7º, IV)
Total Renda Fixa
% (IV)
6.803.796 0,01%
Limites PAI
(% total)
Limite da Resolução
nº 3.922/10
10,0%
Até 30,0%
6.803.796 0,01%
Total do Ativo do Rioprevidência (II)
Imóveis (III)
Valores (R$)
Terrenos e Edificações
Fonte: RIOPREVIDÊNCIA, Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Itaú,
e Santander.
120.785.843.233
347.884.893
(I) Qualquer indicador de desem penho de Renda Fixa. Inclui valor em cotas
dos Fundos: BB Institucional RF, Bradesco Prem ium DI, Caixa FI Brasil DI,
Bradesco H FI RF Ref DI LP e Itaú Institucional DI que perm ite a alocação
Glossário:
FI/FIC - Fundos de Investim ento
PAI - Plano Anual de Investim entos (Lim ites definidos no PAI)
em títulos privados de baixo risco de crédito.
(II) Valor total do Ativo do Rioprevidência em 31/01/2017 (F. Financeiro +
F. Previdenciário)
(III) Refere-se ao valor apurado em 31/01/2017.
(IV) Refere-se ao valor do ativo total apurado em 31/01/2017. (F. Financeiro +
F. Previdenciário)
5
No mês de janeiro, as alocações do FUNDO FINANCEIRO apresentaram conformidade
em relação aos limites estabelecidos na Resolução nº 3.922/10 do CMN, alterações da
4.392/14 e no Plano Anual de Investimentos.
DISTRIBUIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS
POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
73,36%
Bradesco
20,50%
Caixa
2,85%
Santander
2,17%
Itaú
1,10%
Banco do Brasil
BTG Pactual
0,02%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
No encerramento do mês de janeiro, as aplicações financeiras do Fundo Financeiro em
Fundos de Investimento totalizaram R$ 6.803.796,42.
COMITÊ DE INVESTIMENTO – JANEIRO 2017
Conforme a Ata da Reunião do Comitê de Investimento do Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência, realizado no dia 10 de janeiro de
2017, na Sede Administrativa, à Rua da Quitanda nº 106 – Centro - Rio de Janeiro, foi
aprovada a seguinte proposta para o mês de janeiro:
Fundo Financeiro:
Com a perspectiva de utilização quase total das reservas financeiras no curto prazo,
recomendamos a manutenção da estratégia de aplicações em fundos com elevada
liquidez, baixa volatilidade e máxima rentabilidade observando as diretrizes do PAI e da
Resolução CMN 3.922/2010 e alterações feitas pela 4.392/2014.
6
COMITÊ DE INVESTIMENTO
Conforme a Ata da Reunião do Comitê de Investimento do Fundo Único de Previdência Social do Estado
do Rio de Janeiro – Rioprevidência, realizado no dia 13 de janeiro de 2016, na Sede Administrativa, à Rua
da Quitanda nº 106 – Centro - Rio de Janeiro, foi aprovada a seguinte proposta para o mês de janeiro:
Fundo Financeiro:
No cenário externo, há grande preocupação com a desaceleração da economia chinesa, provocando
grande aversão ao risco. No Brasil, a crise econômica e política persistem, mantendo a volatilidade
interna.
Com a manutenção desse cenário e a perspectiva de utilização quase que total das reservas financeiras
no curto prazo, recomendamos a manutenção da estratégia de aplicações em fundos com elevada
liquidez, baixa volatilidade e máxima rentabilidade observando as diretrizes do PAI e da Resolução CMN
3.922/2010 e alterações feitas pela 4.392/2014.
Fundo
Previdenciário
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO
CARTEIRA GLOBAL
Segmento
Valor
Renda Fixa
Fundos de Investimentos
Fundos Referenciados DI
Fundos de Renda Fixa RF IMA/IDkA
Imóveis
Carteira Própria
441.934.245
TOTAL
441.934.245
9.425.936
432.508.309
0
0
ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
Fundos de Investimentos
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Fundos de Investimento
JANEIRO 2017
Participação do RIOPREVIDÊNCIA
Rent. Acum. (% )
Tx. Adm.
Gestor
Valor
dos Fundos
(R$ MM)
Part. % no
PL
dos Fundos
PL
dos
Fundos
Mês
Ano
12 meses
(% a.a.)
BB IMA-B 5+ TP FI RF Previdenciário
BB DTVM
1,57
0,11%
1.406,24
2,17
2,17
32,11
0,20
BB Perfil FIC Renda Fixa Previdenciário
BB DTVM
0,01
0,00%
5.358,44
1,10
1,10
13,93
0,20
BB Previdenciário RF Alocação Ativa
BB DTVM
10,87
1,37%
791,05
1,81
1,81
6,10
0,20
BB Previdenciário RF TP IPCA VI FI
BB DTVM
6,15
2,02%
304,64
1,35
1,35
20,23
0,20
BB TP X FI RF Previdenciário
BB DTVM
17,00
3,58%
475,10
1,40
1,40
19,72
0,20
BB TP XI FI RF Previdenciário
BB DTVM
16,47
9,80%
168,11
1,21
1,21
12,75
0,20
Bradesco Premium FI REF. DI
BRAM-Asset
1,72
0,02%
7.240,76
1,09
1,09
14,30
0,20
Caixa Brasil IMA B 5+ TP FI RF LP
Caixa
5,20
0,54%
955,60
2,18
2,18
31,98
0,20
Caixa Brasil FI Ref. DI LP
Caixa
0,87
0,01%
6.956,80
1,07
1,07
14,03
0,20
Caixa Brasil 2018 II TP FI RF
Caixa
87,72
2,80%
3.138,48
1,01
1,01
12,19
0,20
Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF
Caixa
23,33
8,44%
276,33
1,01
1,01
12,26
0,20
Caixa Brasil 2020 III TP FI RF
Caixa
17,77
15,49%
114,66
1,22
1,22
15,19
0,20
Caixa Brasil 2020 IV TP FI RF
Caixa
33,35
3,69%
903,41
1,23
1,23
15,11
0,20
Caixa Brasil 2024 IV TP FI RF
Caixa
102,17
12,24%
835,00
1,77
1,77
22,65
0,20
Caixa Brasil 2024 VI TP FI RF
Caixa
27,43
15,94%
172,07
1,77
1,77
22,78
0,20
Caixa Brasil 2030 III TP FI RF
Caixa
48,67
22,82%
213,26
1,87
1,87
28,40
0,20
Itaú Institucional Alocação Dinâmica
Itaú
16,46
1,28%
1.288,51
2,12
2,12
22,33
0,40
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II
Itaú
2,64
4,28%
61,67
2,11
2,11
-
0,40
Itaú Institucional FI RF REF. DI
Itaú
6,82
0,49%
1.405,64
1,08
1,08
14,10
0,18
Itaú Institucional TP Renda Fixa FI
Itaú
15,70
18,50%
84,89
1,14
1,14
7,29
TOTAL
441,93
Nome do Fundo
0,20
,
Fonte: RIOPREVIDÊNCIA, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Itaú.
Em janeiro, a maior parcela das aplicações financeiras do FUNDO PREVIDENCIÁRIO se
concentrou em cotas de Fundos de Renda Fixa – IMA. Outra parte dos recursos está
aplicada em cotas de Fundos de Investimento Referenciado DI.
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COMPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
JANEIRO 2017
Posição Consolidada da Carteira
(R$)
(% do total)
1 - Títulos Públicos Federais
496.068.539
88,3%
1.1 - Prefixados
1.2 - Pós-fixados
1.3 - NTN-B (IPCA)
1.4 - Operações Compromissadas
991
5.682.713
479.139.557
11.245.278
0,0%
1,0%
85,3%
2,0%
2 - Títulos Privados de Baixo Risco de Crédito (I)
3.589.162
0,6%
2.1 - CDB
2.2 - Let. Financeira
2.3 - Debêntures
2.4 - DPGE
2.5 - Outros Titulos
506.935
2.638.806
354.255
75.372
13.794
0,1%
0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
62.108.824
11,1%
9.494
0,0%
0
0,0%
561.776.019
100,0%
3 - Cotas de Fundos (II)
4 - Tesouraria (III)
5 - Imóveis
Total da Carteira
Fonte: RIOPREVIDÊNCIA, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Itaú.
(I) Valor em Cotas dos Fundos BB Perfil FIC RF Prev., Bradesco Prem ium DI, Caixa FI Brasil DI e Itaú Institucional DI que está
alocado em títulos privados de baixo risco de crédito.
(II) Valor em Cotas dos Fundos BB Perfil FIC RF Prev., BB Prev. RF Alocação Ativa, Bradesco Prem ium DI, Itaú Institucional
Alocação Dinâm ica e Itaú Institucional Alocação Dinâm ica II investido em outros fundos de investim ento.
(III) Recursos m antidos em Tesouraria nos fundos investidos.
LIMITES DE CONCENTRAÇÃO
JANEIRO 2017
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Posição da Carteira em 31/01/2017, por Limites do PAI e Resolução nº 3.922/10 e alterações
Segmento
Tipo de Ativo
Renda Fixa (I)
FI 100% títulos TN (Art. 7º,I,b)
Renda Fixa (II)
FI/FIC RF ou Referenciado (Art. 7º,IV)
Total Renda Fixa
Limite da Resolução
nº 3.922/10
413.411.554 0,34%
100,0%
Até 100,0%
28.522.691 0,02%
30,0%
Até 30,0%
441.934.245 0,37%
Total do Ativo do Rioprevidência (III)
Imóveis
Limites PAI
(% total)
% (IV)
Valores (R$)
120.785.843.233
Terrenos e Edificações
0
Fonte: RIOPREVIDÊNCIA, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Itaú.
(I) Subíndices do IMA ou do IDkA, exceto subíndice atrelado a taxa de juros
Glossário:
(II) Qualquer indicador de desem penho de Renda Fixa. Inclui valor em cotas
de 1 dia.
dos Fundos Bradesco Prem ium DI, Caixa FI Brasil DI e Itaú Institucional DI
FI/FIC - Fundos de Investim ento
PAI
- Plano Anual de Investim entos (Lim ites definidos no PAI)
que perm ite a alocação em títulos privados de baixo risco de crédito.
(III) Valor total do Ativo total apurado em 31/01/2017. (F Financeiro +
F. Previdenciário)
(IV) Refere-se ao ativo total apurado em 31/01/2017. (F Financeiro +
F. Previdenciário)
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No mês de janeiro, as alocações do FUNDO PREVIDENCIÁRIO apresentaram
conformidade em relação aos limites estabelecidos na Resolução nº 3.922/10 do CMN,
alterações da 4.392/14 e no Plano Anual de Investimentos.
DISTRIBUIÇÃO DAS CARTEIRAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS
POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
78,41%
Caixa
11,78%
Banco do Brasil
9,42%
Itaú
0,39%
Bradesco
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
No encerramento do mês de janeiro, as aplicações financeiras do Fundo Previdenciário
em Fundos de Investimento totalizaram R$ 441.934.245,23.
COMITÊ DE INVESTIMENTO – JANEIRO 2017
Conforme a Ata da Reunião do Comitê de Investimento do Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência, realizado no dia 10 de janeiro de
2017, na Sede Administrativa, à Rua da Quitanda nº 106 – Centro - Rio de Janeiro, foi
aprovada a seguinte proposta para o mês de janeiro:
Fundo Previdenciário:
Considerando a expectativa de continuidade da queda da inflação e da redução dos
juros (SELIC), propomos a alocação nos seguintes segmentos:





Fundos atrelados à NTN-B com benchmark igual ou superior a meta atuarial;
Fundos Estratégia Mista (CDI, IRFM e IMA);
Fundos DI;
Fundos Inflação (IMA/IDKA);
Fundos Pré-fixados (IRFM).
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