Conceitos básicos

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DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
Conceitos básicos: Variável Aleatória
Variável aleatória (v.a.)Æ valor numérico que é resultado de uma experiência
aleatória.
Podemos ter variáveis aleatórias contínuas ou discretas.
Exemplo 1: Suponha que lança duas moedas e regista a face voltada para
cima. Esta experiência aleatória tem 4 resultados possíveis:
Cara-Cara;
Cara-Coroa;
Coroa-Cara
e
Coroa-Coroa.
Seja X a variável aleatória que representa o número de caras obtidas.
Esta variável pode tomar os valores 0, 1, ou 2; é uma variável aleatória
discreta.
1
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Conceitos básicos
Exemplo 2: O Departamento de Recursos Humanos de uma determinada
empresa está a fazer um estudo no qual interessa analisar o rendimento mensal
per capita do agregado familiar dos seus empregados.
O rendimento mensal per capita do agregado familiar de um empregado
escolhido ao acaso, X, é uma v.a. contínua.
Outros exemplos:
¾
peso de um indivíduo, em kg Æ v.a. contínua.
¾
nº de vezes que um indivíduo vai ao cinema mensalmente Æ v.a. discreta
2
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Conceitos básicos
Distribuição de Frequências vs. Distribuição de Probabilidades
Distribuição de Frequências
No contexto do Exemplo 1, suponha que se lançaram 100 vezes as duas
moedas, tendo-se obtido os seguintes resultados:
Frequência
relativa
Freq.
relativa
acumulada
26
0.26
0.26
1
50
0.50
0.76
2
24
0.24
1
Número
de caras
Frequência
absoluta
0
A tabela anterior descreve a distribuição de frequências do nº de caras obtidas
por cada lançamento de duas moedas, em 100 lançamentos.
3
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Conceitos básicos
Podemos calcular a média, x , e a variância, s2, do nº de caras obtidas por
lançamento:
x = 0.26 × 0 + 0.5 × 1 + 0.24 × 2 = 0.98
(
)
1
1 ⎛n
2
2⎞
n
x
n
x
=
26 × 0 2 + 50 × 12 + 24 × 2 2 − 100 × 0.98 2 = 0.505
−
s =
⎜∑ i i
⎟
n − 1 ⎝ i =1
⎠ 99
2
Considere-se agora o Exemplo 2 e suponhamos que foram seleccionados ao
acaso 100 empregados que constituem a amostra em estudo. Os dados
recolhidos relativamente ao rendimento mensal per capita do agregado familiar
desses 100 empregados estão sumariados na tabela seguinte.
4
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Conceitos básicos
Frequência
relativa
Freq.
relativa
acumulada
15
0.15
0.15
[300, 600[
40
0.4
0.55
[600, 900[
32
0.32
0.87
[900, 2000[
13
0.13
1
Rendimento
(em Euros)
Frequência
absoluta
[100, 300[
A tabela anterior descreve a distribuição de frequências do rendimento mensal
per capita do agregado familiar dos 100 empregados.
Calcule-se a média e o desvio padrão desta amostra:
x=
200 × 15 + 450 × 40 + 750 × 32 + 1450 × 13
= 638.5
100
1
1 ⎛n
2
2⎞
(
s=
200 2 × 15 + L + 1450 2 × 13 − 100 × 638.5 2 ) = 366.04
⎜ ∑ ni x i − nx ⎟ =
⎠
n − 1 ⎝ i =1
99
5
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Conceitos básicos
Distribuição de Probabilidades
Nos exemplos anteriores, foram registadas as frequências observadas num
estudo onde a v.a. em causa é observada um nº finito, n, de vezes (no caso
n=100).
A distribuição de probabilidades da v.a. X descreve o que se esperaria
encontrar se fosse possível observar a v.a. um nº infinito de vezes.
6
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Conceitos básicos
Distribuição de probabilidades discreta
Relacionando cada valor da variável aleatória discreta X com a probabilidade de
ocorrência desse valor, estamos a descrever a distribuição de probabilidades da
v.a. discreta X.
Exemplo 1: Distribuição de probabilidades da v.a. nº de caras obtidas no
lançamento de duas moedas
Número
de caras
xi
Probabilidade
P(X=xi)
0
0.25
1
0.50
2
0.25
7
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Conceitos básicos
Neste caso, a média e a variância são usualmente representados por µ e σ2 e
são calculados usando as probabilidades, da seguinte maneira:
µ = 0.25 × 0 + 0.5 × 1 + 0.25 × 2 = 1
σ 2 = 0.25 × 0 2 + 0.50 × 12 + 0.25 × 2 2 − 12 = 0.5
A distribuição de probabilidades pode ainda ser descrita através da chamada
função de distribuição cumulativa F(x), que, para cada x, nos dá a
probabilidade da v.a. assumir um valor inferior ou igual a x:
F(x)=P(X≤x) Æ probabilidade acumulada até x
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Conceitos básicos
Para a v.a. do Exemplo 1, podemos completar a tabela introduzindo os valores
das probabilidades acumuladas até 0, 1 e 2, isto é, apresentando os valores de
F(x1), F(x2) e F(x3).
Número
de caras
xi
Probabilidade
P(X=xi)
F(xi)
0
0.25
0.25
1
0.50
0.75
2
0.25
1
9
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Conceitos básicos
Distribuição de probabilidades contínua
A probabilidade de uma variável aleatória continua tomar um valor particular é
zero (recorde que teoricamente uma v.a. contínua pode tomar um nº infinito de valores
num intervalo de nº reais, logo, é evidente que a probabilidade de ela assumir um valor
particular entre um nº infinito será zero).
Consequentemente, uma variável aleatória contínua não pode ser expressa na
forma tabular; usa-se então uma função para a exprimir.
Uma função muito usada para descrever a distribuição de probabilidades é a
função densidade de probabilidade, abreviadamente fdp.
Também podemos descrever a distribuição de probabilidades através da função
de distribuição cumulativa F(x)=P(X≤x).
10
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Conceitos básicos
Vamos recorrer ao Exemplo 2 para ilustrar a utilidade destas funções.
Exemplo 2:
Suponhamos que a função densidade de probabilidade da v.a. X - rendimento
mensal per capita do agregado familiar de um empregado escolhido ao acaso – é
representada graficamente da seguinte maneira:
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¾
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Conceitos básicos
A probabilidade do rendimento familiar per capita de um empregado
(escolhido ao acaso) ser inferior ou igual a a corresponde à área limitada
(superiormente) pela função densidade, (inferiormente) pelo eixo das abcissas e
por a (à direita) [área sombreada].
[área sombreada]=P(X≤a)=F(a)
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¾
DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
A probabilidade do rendimento familiar per capita de um empregado
(escolhido ao acaso) estar compreendido entre dois valores, a e b, corresponde à
área limitada (superiormente) pela função densidade, (inferiormente) pelo eixo
das abcissas, (à esquerda) por a e (à direita) por b [área sombreada].
[área sombreada]=P(a<X<b)=F(b)-F(a)
13
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Obviamente, a área limitada superiormente pela função densidade e
inferiormente pelo eixo das abcissas é igual a 1, pois corresponde à probabilidade
de se observar qualquer valor para o rendimento familiar per capita de um
empregado (escolhido ao acaso).
14
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Conceitos básicos
Em estudos de inferência estatística, em geral, estuda-se uma característica
numa dada população, que é representada por uma v.a., digamos X. Contudo, é
através de uma amostra que esta característica é estudada (recorde o Exemplo
2).
A distribuição de probabilidades de X é usualmente designada por distribuição
populacional. A média e variância desta variável aleatória, µ e σ2, dizem-se
parâmetros populacionais, pois são os valores que se encontrariam se fosse
possível observar todos os elementos da população.
Ao observar uma amostra, temos acesso apenas a uma distribuição de
frequências, e à média e variância amostrais, que nos dão uma ideia,
respectivamente,
da
distribuição
populacional
e
da
média
e
variância
populacional.
15
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Conceitos básicos
Distribuição Binomial
A distribuição binomial é a distribuição discreta mais usada na inferência
estatística.
Prova de Bernoulli
Uma experiência aleatória que tem apenas dois resultados possíveis:
S≡Sucesso
e
F≡Fracasso
é dita uma Prova de Bernoulli.
Notação:
p=P(S)
e
q=P(F)=1-p .
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Conceitos básicos
Considere-se agora a seguinte experiência aleatória:
• Realizam-se n provas de Bernoulli em idênticas condições;
• As provas são independentes, isto é, o resultado de uma prova não tem
qualquer efeito no resultado de uma outra;
• A probabilidade de sucesso, p, mantém-se inalterada de prova para prova.
Seja X o número de sucessos obtidos em n provas de Bernoulli.
A variável aleatória X tem distribuição binomial de parâmetros n e p: X~B(n,p).
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Conceitos básicos
A distribuição binomial tem as seguintes propriedades:
• tem valor médio µX = n * p
• tem variância σ2X = n * p * q
P(X=x) = nCx px qn-x, se x= 0, 1, …, n
n!
é o nº de maneiras diferentes de obter x sucessos em n
x!(n − x )!
provas de Bernoulli.
onde
nCx =
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Conceitos básicos
Exemplo 1: A experiência aleatória que consiste no lançamento de uma moeda
é uma prova de Bernoulli.
Lançando duas moedas estamos a realizar duas provas de Bernoulli.
Considerando que os dois lançamentos são independentes e que as duas
moedas são idênticas e honestas, a v.a. considerada neste exemplo
X≡nº de caras obtidas no lançamento de duas moedas
tem distribuição Binomial de parâmetros n=2 e p=0.5
X ~ B(2, 0.5).
x
0
1
2
P (X=x)
0.25
0.5
0.25
19
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Conceitos básicos
Exemplo 3: Suponhamos que se lança um dado 5 vezes. Qual é a
probabilidade de obter 2 quatros? E qual a probabilidade de obter no máximo 2
quatros?
Resolução:
Seja X a v.a. que representa o número de quatros obtidos em 5 lançamentos de
um dado.
X ~ B(5, 1/6).
As probabilidades pedidas são as seguintes,
P(X = 2) = 5C2 (1/6)2 (1-1/6)5-2 =0,1607
F(2)=P(X≤2) = P(X=0) + P (X=1) + P (X= 2) = 0,9645
20
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DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
No Excel: Insert > Function > Binomdist()
Syntax: BINOMDIST(number_s,trials,probability_s,cumulative)
Number_s
representa o número de sucessos.
Trials
representa o número de provas.
Probability_s
representa a probabilidade de Sucesso em cada prova
Cumulative
toma o valor lógico FALSE (0) ou TRUE (1), consoante a
função de que se trata a função de probabilidade
[P(X=x)] ou função cumulativa [P(X≤x)]
P(X=2) =BINOMDIST(2;5;1/6;0) = 0,1607
F(2)=P(X≤2) = P(X=0) + P (X=1) + P (X= 2) = BINOMDIST(2;5;1/6;1) = 0,9645
21
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Conceitos básicos
Distribuição Normal
A distribuição normal é uma das mais utilizadas dada a sua importância na
modelação de fenómenos. Esta distribuição de probabilidade pertence à classe
das distribuições contínuas.
A sua função densidade de probabilidade
(fdp) é dada por:
onde µ é o valor médio e σ > 0 é o desvio-padrão da distribuição.
22
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Conceitos básicos
O gráfico da fdp normal é a popular curva em forma de sino, conhecida por Curva
de Gauss ou Curva Normal. Esta curva depende dos dois parâmetros µ e σ.
23
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Conceitos básicos
Características da Curva de Gauss:
¾ a curva é simétrica relativamente à recta vertical x = µ;
¾ a curva prolonga-se de -∞ a +∞ e nunca toca no eixo das abcissas (este
eixo é uma assimptota horizontal)
¾ Aos intervalos (µ-σ,µ+σ), (µ-2σ,µ+2σ) e (µ-3σ,µ+3σ) correspondem ,
respectivamente, 68.3%, 95.5% e 99.7% da área total sob a curva.
24
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Conceitos básicos
25
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Conceitos básicos
Exemplo: Assuma que a corrente eléctrica medida num fio de cobre tem distribuição
normal de valor médio 10 Amp e variância 4 Amp2.
(a) Calcule a probabilidade da corrente eléctrica medida exceder os 13 Amp.
(b) Qual é a probabilidade de a corrente eléctrica medida estar entre os 9 e os 13 Amp?
(c) Determine o valor para o qual a probabilidade de a corrente estar abaixo desse valor é
de 0,98.
Resolução:
Seja X a v.a. que representa a corrente eléctrica medida num fio de cobre, em Amp.
X~ N (10, 22)
26
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Tratamento Estatístico de Dados
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DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
No Excel: Insert > Function > NORMDIST
Syntax: NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative)
x
valor de x para o qual pretendemos calcular a
probabilidade P(X≤x)
Mean
valor médio da distribuição
Standard_dev Desvio-padrão da distribuição
Cumulative
Colocar 1 (TRUE) e obtém-se P(X≤x).
27
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(a)
DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
P(X > 13) =
= 1 - P(X ≤ 13) =
= 1- 0,9332 =
= 0,0668
(b)
P( 9 ≤ X≤ 13) =
= P(X ≤ 13) – P(X < 9) =
= P(X ≤ 13) – P(X ≤ 9) =
= 0,9332 – 0,3085 =
= 0,6247
28
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Tratamento Estatístico de Dados
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(c)
DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
Pretende-se determinar x tal que P(X ≤ x) = 0,98
No Excel: Insert > Function > NORMINVDIST
Syntax: NORMINV(probability,mean,standard_dev)
probability
P(X ≤ x)
Mean
valor médio da distribuição
Standard_dev Desvio-padrão da distribuição
Donde, x =NORMINV(0,98;10;2) =
= 14,108
Logo, P(X ≤ 14,108) = 0,98
29
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DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
Distribuição Normal Padrão
A distribuição normal padrão é um caso particular da distribuição normal em que o valor
médio, µ, é igual a 0 e o desvio-padrão, σ, é igual a 1.
Uma v.a. X ~ N(µ, σ2) facilmente se transforma numa variável aleatória com distribuição
normal padrão. A transformação é a seguinte:
Z=
X−µ
~ N(0,1)
σ
A tabela da distribuição normal padrão
dá-nos a P(Z ≤ z) (ver tabela).
Querendo
determinar
P(X≤x),
basta
consultar P(Z ≤ z) com z = (x – µ) / σ.
30
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DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
No Excel: Insert > Function > NORMSDIST
Syntax: NORMSDIST(z)
z
z é o valor para o qual pretendemos calcular P(Z ≤ z)
Utilizando o exemplo anterior, na alínea (a) pretendia-se determinar P(X > 13) com
X~N(10, 22):
P(X > 13)= P(Z > z)
com
z = (13 – 10)/2 = 1,5.
Donde,
P(Z > 1,5)=
= 1 - P(Z ≤ 1,5) =
= 1 – 0,9332 = 0,0668
31
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DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
Na alínea (c) pretendia-se determinar x tal que P(X ≤ x) = 0,98.
Também se pode utilizar a distribuição normal padrão para determinar o valor de x.
Determinemos z tal que P(Z≤ z) = 0,98
No Excel: Insert > Function > NORMSINV
Syntax: NORMSINV(probability)
probability
é a P(Z ≤ z)
Donde, z = 2,054 e temos que z = (x – µ) / σ.
Logo,
2,054 = (x – 10) / 2
⇔
x = 14,108
32
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Conceitos básicos
Distribuição t-student
Algumas características da distribuição t-student com n graus de liberdade,
(abreviadamente tn):
- o
gráfico
da
função
densidade
de
probabilidade da t-student é simétrico em
relação ao eixo dos yy (recta x=0);
- à medida que n aumenta, n→+∝, a curva
da tn aproxima-se da curva normal
padrão N(0,1).
33
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Conceitos básicos
A distribuição tn está tabelada (consulte as probabilidades P(X≤x) com X ∼tn na tabela).
No Excel: Insert > Function > TDIST
Syntax: TDIST(x,degrees_freedom,tails)
x
valor para o qual pretendemos calcular a probabilidade
Degrees_freedom
nº inteiro que indica o nº de graus de liberdade
tails
Se tails=1 a função dá o valor da probabilidade
considerando a área associada apenas a uma cauda
[TDIST = P(X>x )= P(X<-x)]. Se tails=2 a função dá o
valor da probabilidade da distribuição considerando a
área associada às duas caudas [TDIST = P(|X|>x)=
P(X<-x ou X>x)].
34
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Conceitos básicos
Exemplo: Sendo X ~ t25, determine a probabilidade de P(X>2,06).
P(X< -2,06) = P(X>2,06) = TDIST(2,06; 25; 1) = 0,025
P(|X|>2,06) = P(X<-2.06) + P(X>2,06) = TDIST(2,06; 25; 2) = 0,05
35
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Conceitos básicos
No Excel: Insert > Function > TINV
Syntax: TINV(probability,degrees_freedom)
P(|X| > t)
x
P(|X| > t) = P(X < -t ou X > t)
Degrees_freedom
nº inteiro que indica o nº de graus de liberdade
= P(X<-t
ou X>t) = TINV(0,05; 25) ⇒ t = 2,06
36
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Conceitos básicos
Distribuição Qui-quadrado
A distribuição Qui-quadrado com k graus de liberdade (abreviadamente χ k2 )
não é simétrica.
A distribuição χ k2 está tabelada (consulte as
2
probabilidades P(X≤x) com X ∼ χ k na tabela);
37
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Conceitos básicos
No Excel: Insert > Function > CHIDIST
Syntax: CHIDIST(x,degrees_freedom)
x
Valor de x (com x>0) para o qual pretendemos calcular a
probabilidade P(X > x)
Degrees_freedom
nº inteiro que indica o nº de graus de liberdade
Exemplo: Consideremos que X~ χ220.
Determine
a
probabilidade
de
P(X>31,41)?
P(X>31,41) =CHIDIST(31,41; 20) =
= 0,05
38
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Conceitos básicos
No Excel: Insert > Function > CHIINV
Syntax: CHIINV(probability,degrees_freedom)
probability
P(X > x)
Degrees_freedom
nº inteiro que indica o nº de graus de liberdade
Consideremos que X~ χ215, determine x tal
que P(X>x)=0,05?
P(X>x)=0,05
⇒ x =CHIINV(0,05, 15)=
= 24,996
39
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Conceitos básicos
Distribuição F-Snedcor
Seja X uma v.a. que tem distribuição F de Snedcor com k1 e k2 graus de
liberdade, abreviadamente X∼ Fkk21 ou X∼Fk1, k2.
Esta distribuição não é simétrica.
Estão
disponíveis
várias
tabelas
para
esta
distribuição (ver, por exemplo, tabela).
40
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DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
No Excel: Insert > Function > FDIST
Syntax: FDIST(x,degrees_freedom1, degrees_freedom2)
x
Valor de x (com x > 0) para o qual se pretende calcular
P(X > x)
Degrees_freedom1 nº inteiro que indica o nº de graus de liberdade do
numerador
Degrees_freedom2 nº inteiro que indica o nº de graus de liberdade do
denominador
Exemplo: Consideremos que X~ F32.
P(X > 1) =
= FDIST(1;3;2) =
= 0,5352
41
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DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE
Conceitos básicos
No Excel: Insert > Function > FINV
Syntax: FINV(probability,degrees_freedom1,degrees_freedom2)
Probability
P(X > x)
Degrees_freedom1 nº inteiro que indica o nº de graus de liberdade do
numerador
Degrees_freedom2 nº inteiro que indica o nº de graus de liberdade do
denominador
Suponhamos que se pretende calcular x tal
que P(X>x)=0,95, com X~ F43.
Logo x = FINV(0,95; 4; 3) =
= 0,1517
42
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