ANEXO 15-II FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – PESSOA JURÍDICA

ANEXO 15-II
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – PESSOA JURÍDICA
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2015)
SQUANTO INVESTIMENTOS LTDA.
(“Squanto Investimentos”)
1.
Identificação das pessoas ALEJANDRO AUGUSTO SCHIUMA (“Diretor de Investimentos”)
responsáveis pelo conteúdo do
formulário
JOÃO PAULO GERMANOS (“Diretor de Compliance e Risco”)
1.1.
Declarações dos diretores
responsáveis pela administração de
carteiras de valores mobiliários e
pela
implementação
e Vide Anexo I.
cumprimento
de
regras,
procedimentos e controles internos
e desta Instrução, atestando que:
a.
reviram o formulário de
referência
b.
o
conjunto
de
informações nele contido é um
retrato verdadeiro, preciso e
completo da estrutura, dos
negócios, das políticas e das
práticas adotadas pela empresa
2.
Histórico da empresa1
2.1.
Breve histórico sobre a Fundada em 2010, a Squanto Investimentos é uma gestora de recursos
constituição da empresa
ligada a um Family Office que reúne sócios e profissionais com longa
experiência no mercado financeiro brasileiro e internacional, sólida
reputação na geração de resultados, profundo conhecimento da economia
brasileira e extensa rede de relacionamentos com investidores e clientes.
2.2.
Descrever as mudanças
relevantes pelas quais tenha
passado a empresa nos últimos 5
(cinco) anos, incluindo:
a.
os principais eventos Não houve mudanças relevantes nos últimos 5 (cinco) anos nesse
societários,
tais
como sentido.
incorporações, fusões, cisões,
alienações e aquisições de controle
societário
1
b.
escopo das atividades
c.
recursos
humanos
A partir de junho de 2016, a Squanto Investimentos passou a prestar os
serviços de consultoria de valores mobiliários, nos termos permitidos
pela Instrução CVM nº 558/15.
e
Em abril de 2012, o Sr. Mauricio Junqueira deixou o cargo de
A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça
outras atividades.
computacionais
administrador da Squanto Investimentos, nomeando-se em junho do
mesmo ano, o Sr. Rodrigo Baer Svirsky para o exercício da
administração da empresa, bem como responsável pela administração de
carteira de valores mobiliários da Squanto Investimentos perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Em julho de 2013, o Sr. Rodrigo Baer Svirsky renunciou ao cargo de
administrador da Squanto Investimentos, razão pela qual os sócios
atribuíram ao Sr. João Paulo Germanos, a responsabilidade pela
administração de carteira de valores mobiliários da Squanto
Investimentos perante a CVM.
Em outubro de 2014, os sócios da Squanto Investimentos nomearam o
Sr. William Rinehart como administrador da empresa.
Em maio de 2016, o Sr. Alejandro Augusto Schiuma foi nomeado
administrador da Squanto Investimentos, bem como responsável pela
administração de carteira de valores mobiliários da empresa perante a
CVM, e o Sr. João Paulo Germanos passou a ser responsável por
Compliance e Risco, nos termos da nova regra da CVM.
d.
regras,
políticas, A Squanto Investimentos passou a ter regras e normas internas
procedimentos e controles internos específicas para administrar os potenciais conflitos de interesses entre as
atividades de gestão de carteiras e consultoria de valores mobiliários,
especialmente por meio de disclosure aos clientes que venham a
contratar a Squanto Investimentos para prestação de serviços de
consultoria, conforme descrito em seu manual interno de regras,
controles e procedimentos internos
3.
Recursos humanos2
3.1.
Descrever os recursos
humanos da empresa, fornecendo
as seguintes informações:
a.
número de sócios
1 sócio
b.
número de empregados
3
c.
número de terceirizados 3
d.
lista
das
pessoas Alejandro Augusto Schiuma – CPF/MF nº 329.260.278-50
naturais que são registradas na
CVM como administradores de
carteiras de valores mobiliários e João Paulo Germanos – CPF/MF nº 143.873.038-16
atuam
exclusivamente
como
prepostos ou empregados da
empresa
4.
Auditores
4.1.
Em relação aos auditores
independentes, indicar, se houver:
2
a.
nome empresarial
Item facultativo para gestores de recursos
b.
serviços
data de contratação dos Item facultativo para gestores de recursos
A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça
outras atividades.
c.
descrição dos serviços Item facultativo para gestores de recursos
contratados
5.
Resiliência financeira
5.1.
Com
base
nas
demonstrações financeiras, ateste:
a.
se
a
receita
em
decorrência de taxas com bases
fixas a que se refere o item 9.2.a é
suficiente para cobrir os custos e
os investimentos da empresa com a
atividade de administração de
carteira de valores mobiliários
A receita proveniente de cobrança de taxas com bases fixas a que se
refere o item 9.2 deste Formulário de Referência é suficiente para cobrir
os custos e os investimentos da Squanto Investimentos com a atividade
de administração de carteira de valores mobiliários.
b.
se o patrimônio líquido
da empresa representa mais do que
0,02% dos recursos financeiros sob
administração de que trata o item
6.3.c e mais do que R$ 300.000,00
(trezentos mil reais)
O patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos
recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e
carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) e mais
do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
5.2.
Demonstrações financeiras Item facultativo para gestores de recursos
e relatório de que trata o § 5º do
art. 1º desta Instrução3
6.
Escopo das atividades
6.1.
Descrever detalhadamente
as atividades desenvolvidas pela
empresa, indicando, no mínimo:
a.
tipos e características A Squanto Investimentos tem como objeto a prestação de serviços de
dos serviços prestados (gestão gestão de carteiras de valores mobiliários, inclusive fundos de
discricionária,
planejamento investimento, e consultoria de valores mobiliários.
patrimonial,
controladoria,
tesouraria, etc.)
b.
tipos e características dos Atualmente, a Squanto Investimentos realiza apenas gestão de carteiras
produtos administrados ou geridos administradas e fundos de investimento localizados no exterior, e
(fundos de investimento, fundos de consultoria de valores mobiliários voltada ao mercado internacional.
investimento
em
participação,
fundos de investimento imobiliário,
fundos de investimento em direitos
creditórios, fundos de índice, clubes
de
investimento,
carteiras
administradas, etc.)
c.
tipos
de
mobiliários
objeto
administração e gestão
valores As carteiras de valores mobiliários sob gestão da Squanto Investimentos
de investem, preponderantemente, em ativos disponíveis no exterior, incluindo,
mas não se limitando, a cotas de hedge funds, ativos ilíquidos, ações, ETFs,
T-Bills, bonds, moedas, renda fixa e private equity.
d.
se atua na distribuição A Squanto Investimentos não atua na distribuição de cotas de fundos de
de cotas de fundos de investimento investimento sob sua gestão.
de que seja administrador ou
3
A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria
administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.
gestor
6.2.
Descrever resumidamente Além da gestão de recursos, a Squanto Investimentos realiza atividade de
outras atividades desenvolvidas consultoria de valores mobiliários.
pela empresa que não sejam de
administração de carteiras de
valores mobiliários, destacando:
a.
os potenciais conflitos Entre os potenciais conflitos de interesses entre as atividades de gestão
de interesses existentes entre tais de recursos de terceiros e consultoria, destacamos, entre outros: (i)
atividades; e
recomendação de produtos da Squanto Investimentos ao prestar os
serviços de consultoria de valores mobiliários, em detrimento a outros
disponíveis no mercado; (ii) realização de operações para os fundos de
investimento e carteiras administradas sob sua gestão na contraparte de
clientes de consultoria (ou vice-versa); (iii) recomendação de
movimentações aos clientes de consultoria na mesma linha de operações
que deseje realizar para os fundos de investimento e carteiras de valores
mobiliários sob sua gestão, sem tempo hábil para que os clientes de
consultoria executem tais operações antes da própria Squanto
Investimentos, na qualidade de gestora de carteiras de valores
mobiliários; (iv) no caso de prestação de serviços de consultoria a
empresas de capital aberto, vazamento de informações de caráter
confidencial e privilegiado para colaboradores da Squanto Investimentos
anteriormente ao mercado;
e (v) investimento, em fundos sob gestão das empresas para as quais
estão sendo prestados serviços de consultoria pela Squanto
Investimentos.
Nesse sentido, a Squanto Investimentos possui regras e procedimentos
internos para tratamento de conflito de interesses, conforme descrito em
seu Manual de Ética e Compliance.
A Squanto entende que a ampla divulgação de potenciais conflitos de
interesses aos seus clientes é o meio mais eficaz de segregação de
atividades e mitificação de conflitos de interesses. Isso significa,
inclusive, que diante de uma situação de potencial conflito de interesses,
a Squanto deverá informar ao cliente que está agindo em conflito de
interesses e as fontes desse conflito.
b.
informações sobre as
atividades
exercidas
por
sociedades
controladoras,
controladas, coligadas e sob
controle comum ao administrador
e os potenciais conflitos de
interesses existentes entre tais
atividades.
A Squanto Participações Ltda., empresa sob controle comum, com sede
em São Paulo – SP, desempenha atividades de holding de instituição nãofinanceira.
A Dapa Comércio Agrícola Ltda., empresa sob controle comum, com
sede em São Paulo – SP, desempenha atividades agrícola e de
administração de bens próprios.
A Peregrino Empreendimentos e Participações Ltda., empresa sob
controle comum, com sede em São Paulo - SP, desempenha atividades de
administração de bens próprios.
A Elm Park Advisors LLP, empresa sob controle comum, com sede em
Londres - UK, desempenha atividades de consultoria de investimentos.
Ressaltamos que a Squanto Investimentos é uma gestora de recursos
ligada a um Family Office cujo o único objetivo é a gestão de recursos de
um grupo restrito de pessoas, de modo que, em termos práticos, não há
situações que envolvam conflitos de interesses com relação à Squanto
Investimentos, relativamente às empresas sob controle comum.
6.3.
Descrever o perfil dos
investidores de fundos4 e carteiras
administradas
geridos
pela
empresa, fornecendo as seguintes
informações:
Qualificados
Não Qualificados
Total
a.
número de investidores
(total e dividido entre fundos e
carteiras destinados a investidores
qualificados e não qualificados)
4
-
4
b.
número de investidores,
dividido por:
i.
pessoas naturais
ii.
pessoas jurídicas
(não financeiras ou institucionais)
0
iii.
financeiras
0
instituições
iv.
entidades abertas
de previdência complementar
0
v.
entidades
fechadas
de
previdência
complementar
0
vi.
regimes próprios
de previdência social
0
vii.
0
seguradoras
viii.
sociedades
de
capitalização e de arrendamento
mercantil
0
ix.
investimento
clubes
de
0
x.
investimento
fundos
de
xi.
residentes
investidores não
xii.
(especificar)
outros
c.
recursos financeiros sob
administração (total e dividido
entre fundos e carteiras destinados
a investidores qualificados e não
4
1
0
1
2 (Holdings de Investimento no Exterior)
100%
-
Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master.
100%
qualificados)
d.
recursos financeiros sob
administração aplicados em ativos
financeiros no exterior
R$ 700 milhões
e.
recursos financeiros sob
administração de cada um dos 10
(dez) maiores clientes (não é
necessário identificar os nomes)
Cliente A
R$ 530 milhões
Cliente B
R$ 103 milhões
Cliente C
R$ 34 milhões
Cliente D
R$ 33 milhões
Cliente E
-
Cliente F
-
Cliente G
-
Cliente H
-
Cliente I
-
Cliente J
-
Total
R$ 700 MM
f.
recursos financeiros sob
administração, dividido entre
investidores:
i.
pessoas naturais
R$ 33 milhões
ii.
pessoas jurídicas
0
(não financeiras ou institucionais)
iii.
financeiras
instituições
0
iv.
entidades abertas
0
de previdência complementar
v.
entidades
fechadas
de
previdência 0
complementar
vi.
regimes próprios
0
de previdência social
vii.
seguradoras
0
viii.
sociedades
de
capitalização e de arrendamento 0
mercantil
ix.
investimento
clubes
de
x.
investimento
fundos
de
xi.
residentes
investidores não
xii.
(especificar)
outros
0
0
R$ 103 milhões
R$ 564 milhões – Holdings de Investimento no Exterior
6.4.
Fornecer o valor dos
recursos
financeiros
sob
administração, dividido entre:
a.
ações
0
b.
debêntures e outros
títulos de renda fixa emitidos por 0
pessoas jurídicas não financeiras
c.
títulos de renda fixa
emitidos por pessoas jurídicas 0
financeiras
d.
cotas de fundos
investimento em ações
de
e.
cotas de fundos
investimento em participações
de
f.
cotas de fundos
investimento imobiliário
de
g.
cotas
investimento
creditórios
0
0
0
de fundos de
em
direitos 0
h.
cotas de fundos
investimento em renda fixa
de
0
i.
cotas de outros fundos
0
de investimento
j.
derivativos
mercado)
(valor
k.
outros
mobiliários
l.
de
valores
títulos públicos
0
0
0
m.
outros ativos: ativos
R$ 700 milhões
financeiros negociados no exterior
6.5.
Descrever o perfil dos Item não aplicável para gestores de recursos.
gestores de recursos das carteiras
de valores mobiliários nas quais o
administrador exerce atividades de
administração fiduciária
6.6.
Fornecer
outras A Squanto Investimentos não considera haver outras informações
informações que a empresa julgue relevantes.
relevantes
7.
Grupo econômico
7.1.
Descrever
o
grupo
econômico em que se insere a
empresa, indicando:
a.
indiretos
controladores diretos e A Squanto Participações Ltda. detém o controle direto da Squanto
Investimentos, ao passo que o Sr. Guillain Patrice Louis Marie de
Camaret é o seu controlador indireto.
b.
controladas e coligadas A Squanto Investimentos não possui sociedades controladas e coligadas.
c.
participações
da A Squanto Investimentos não possui participações em outras sociedades.
empresa em sociedades do grupo
d.
participações
de Squanto Participações Ltda. possui 51% de participação na Squanto
sociedades do grupo na empresa
Investimentos.
e.
sociedades
controle comum
sob Squanto Participações Ltda.
Dapa Comércio Agrícola Ltda.
Peregrino Empreendimentos e Participações Ltda.
Elm Park Advisors LLP
7.2.
Caso a empresa deseje, A Squanto Investimentos considera desnecessária a inclusão de
inserir organograma do grupo organograma.
econômico em que se insere a
empresa, desde que compatível
com as informações apresentadas
no item 7.1.
8.
Estrutura
administrativa5
operacional
e
8.1.
Descrever a
estrutura
administrativa
da
empresa,
conforme estabelecido no seu
contrato ou estatuto social e
regimento interno, identificando:
a.
atribuições de cada Comitê de Investimentos: O Comitê de Investimentos da Squanto
órgão, comitê e departamento Investimentos é realizado com o objetivo de traçar as estratégias de
técnico
alocação de curto, médio e longo prazo.
Comitê de Compliance e Riscos: O Comitê de Compliance e Riscos tem
por objetivo a apresentação das principais métricas de risco das carteiras
(VaR e Stress). Além disso, são discutidos neste Comitê os controles e
políticas de riscos e compliance existentes, sugeridos novos controles, se
necessário, entre outros assuntos relacionados a riscos e compliance.
Suas deliberações são registradas em ata ou e-mail.
b.
em
relação
aos
comitês,
sua
composição,
frequência com que são realizadas
suas reuniões e a forma como são
registradas suas decisões
Comitê de Investimentos: O Comitê de Investimentos é realizado com
periodicidade mínima mensal, podendo ocorrer em periodicidade menor
sob demanda por qualquer membro do comitê, e é composto pelo Diretor
de Compliance e Risco, Diretor de Investimentos, pelo Sr. Guillain
Patrice Louis Marie de Camaret, e o Sr. Aldo Coronelli.
Comitê de Compliance e Riscos: O Comitê de Compliance e Riscos é
realizado com periodicidade mínima semestral, podendo ocorrer em
periodicidade menor sob demanda por qualquer membro do comitê, e é
composto pelo Diretor de Compliance, pelo Sr. William Rinehart, e Sr.
5
A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça
outras atividades.
Guillain Patrice Louis Marie de Camaret.
As deliberações dos Comitês acima são registradas por e-mail.
c.
em
relação
aos A Squanto Investimentos será gerida e administrada pelo Diretor de
membros da diretoria, suas Investimentos e pelo Diretor de Compliance, e poderá ser representada
atribuições e poderes individuais
isoladamente por cada um destes Diretores para atos de rotina simples da
Squanto Investimento, por devendo os referidos diretores agir
conjuntamente para determinados atos especificados em seu contrato
social.
8.2.
Caso a empresa deseje, A Squanto Investimentos considera desnecessária a inclusão de
inserir organograma da estrutura organograma.
administrativa da empresa, desde
que compatível com as informações
apresentadas no item 8.1.
8.3.
Em relação a cada um dos
diretores de que tratam os itens
8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros
de comitês da empresa relevantes
para a atividade de administração
de carteiras de valores mobiliários,
indicar, em forma de tabela:
a. Nome
JOÃO PAULO GERMANOS
b. Idade
44
c. Profissão
Engenheiro
d. CPF ou número do passaporte
143.873.038-16
e. Cargo ocupado
Diretor de Compliance e Risco
f. Data de posse
Junho/2016
g. Prazo do mandato
Indeterminado
h. Outros cargos ou funções Membro dos Comitês de Investimentos e Compliance e Riscos
exercidos na empresa
a.
Nome
ALEJANDRO AUGUSTO SCHIUMA
b.
Idade
32
b.
Profissão
Administrador de Empresas
c.
CPF ou número do passaporte
329.260.278-50
d.
Cargo ocupado
Diretor de Investimentos
e.
Data de posse
Maio/2016
f.
Prazo do mandato
Indeterminado
g.
Outros cargos ou funções Membro do Comitê de Investimento
exercidos na empresa
a. Nome
GUILLAIN PATRICE LOUIS MARIE DE CAMARET
b. Idade
64
c. Profissão
Economista
d. CPF ou número do passaporte
295.553.107-34
e. Cargo ocupado
Membro dos Comitês de Investimentos e Compliance e Riscos
f. Data de posse
Junho 2016
g. Prazo do mandato
Indeterminado
h. Outros cargos ou funções Sócio
exercidos na empresa
a.
Nome
WILLIAM RINEHART
b.
Idade
37
c.
Profissão
Administrador / Contador
d.
CPF ou número do passaporte
290.034.698-30
e.
Cargo ocupado
Membro do Comitê de Compliance e Riscos
f.
Data de posse
Junho 2016
g.
Prazo do mandato
Indeterminado
h.
Outros cargos ou funções Controller
exercidos na empresa
a. Nome
ALDO CORONELLI
b. Idade
51
c. Profissão
Economista
d. CPF ou número do passaporte
YA 5548037
e. Cargo ocupado
Membro do Comitê de Investimentos
f. Data de posse
Junho 2016
g. Prazo do mandato
Indeterminado
h. Outros cargos ou funções Advisor
exercidos na empresa
8.4.
Em relação aos diretores Alejandro Augusto Schiuma
responsáveis pela administração de
carteiras de valores mobiliários,
fornecer:
a.
currículo, contendo as
seguintes informações:
i.
concluídos;
cursos
Administração de Empresas – FGV EAESP
Profins – Finanças
ii.
aprovação
em CPA-20, CGA
exame de certificação profissional
iii.
principais
experiências profissionais durante
os últimos 5 anos, indicando:

empresa
nome

cargo
funções inerentes ao cargo
da ITAU Asset Management
e Gestor de Carteiras, responsável pela gestão dos fundos de crédito
corporativo
Gestão de Recursos de terceiros

atividade
principal da empresa na qual tais
experiências ocorreram

datas
entrada e saída do cargo
de De Novembro de 2011 a Março de 2016
8.5.
Em relação ao diretor João Paulo Germanos
responsável pela implementação e
cumprimento de regras, políticas,
procedimentos e controles internos
e desta Instrução, fornecer:
a.
currículo, contendo as
seguintes informações:
i.
concluídos;
cursos
Engenharia Civil – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Pós Graduação em Negócios Imobiliários – FAAP
Market Risk Management – GVPec
MBA Portfolio Management – IBMEC SP
ii.
aprovação
em CPA-20, CFP, CGA (isenção)
exame de certificação profissional
iii.
principais
experiências profissionais durante
os últimos 5 anos, indicando:

nome da empresa
Squanto Investimentos Ltda.

cargo e funções inerentes Até Junho/2013 – Administrador
ao cargo
Julho/2013 – Maio/2016 – Diretor Responsável por Administração de
Carteiras
Maio/2016 – Diretor Responsável por Compliance e Risco.

atividade
principal
da Gestão de Recursos
empresa na qual tais experiências
ocorreram

datas de entrada e saída do Desde março de 2010
cargo
8.6.
Em relação ao diretor Sr. João Paulo Germanos– vide item 8.5 acima.
responsável pela gestão de risco,
caso não seja a mesma pessoa
indicada no item anterior, fornecer:
a.
currículo, contendo as
seguintes informações:
i.
concluídos;
cursos
ii.
aprovação
em
exame de certificação profissional
iii.
principais
experiências profissionais durante
os últimos 5 anos, indicando:

empresa
nome
da

cargo
funções inerentes ao cargo
e

atividade
principal da empresa na qual tais
experiências ocorreram

datas
entrada e saída do cargo
de
8.7.
Em relação ao diretor N.A.
responsável pela atividade de
distribuição de cotas de fundos de
investimento, caso não seja a
mesma pessoa indicada no item
8.4, fornecer:
a.
currículo, contendo as
seguintes informações:
i.
concluídos;
cursos
ii.
aprovação
em
exame de certificação profissional
iii.
principais
experiências profissionais durante
os últimos 5 anos, indicando:

empresa
nome
da

cargo
funções inerentes ao cargo
e

atividade
principal da empresa na qual tais
experiências ocorreram

datas
entrada e saída do cargo
de
8.8.
Fornecer
informações
sobre a estrutura mantida para a
gestão de recursos, incluindo:
a.
quantidade
profissionais
de 2
b.
natureza das atividades Análise e avaliação de investimentos, através da observação e
desenvolvidas
pelos
seus monitoramento dos mercados, bem como avaliação e seleção de
integrantes
potenciais ativos, acompanhamento das rentabilidades das carteiras e
ativos nos mercados, definição das estratégias e tomada de decisões de
investimento.
c.
os
sistemas
informação, as rotinas e
procedimentos envolvidos
de Sistemas: A Squanto Investimentos possui banco de dados proprietário,
os em linguagem SQL, que possui plataforma de integração junto a
planilhas de controle, que por sua vez geram relatórios diários das
posições das carteiras geridas pela Squanto Investimentos, bem como
exposição a mercados, fatores de risco, e relatórios de perdas e lucros,
contando, ainda, com sistema Bloomberg como fonte de dados e
informações mercadológicas em tempo real.
Rotinas e Procedimentos: Semanalmente o Diretor de Investimentos
reúne-se com a equipe de gestão de recursos da Squanto Investimentos,
de modo a discutirem eventuais aumentos ou reduções tanto nas
exposições, como nas posições atuais dos ativos integrantes nas carteiras
geridas pela empresa, além de avaliarem novas ideias de investimento.
Após a aprovação do Comitê de Investimentos, a equipe de gestão
trabalha na implementação das decisões tomadas na reunião.
8.9.
Fornecer
informações
sobre a estrutura mantida para a
verificação
do
permanente
atendimento às normas legais e
regulamentares
aplicáveis
à
atividade e para a fiscalização dos
serviços prestados pelos terceiros
contratados, incluindo:
a.
quantidade
profissionais
de 2
b.
natureza das atividades Em geral, a estrutura de compliance e riscos da Squanto Investimentos
desenvolvidas
pelos
seus tem como principal função a verificação da conformidade da Squanto
integrantes
Investimentos, de seus profissionais, colaboradores e sócios com as
normas e procedimentos descritos em todas as políticas e diretrizes da
Squanto Investimentos, especialmente, mas não limitadamente, àquelas
previstas no Manual de Ética e Compliance, disponível no website da
Squanto Investimentos.
c.
os
sistemas
informação, as rotinas e
procedimentos envolvidos
de Sistemas: A Squanto Investimentos possui banco de dados proprietário,
os em linguagem SQL, que possui plataforma de integração junto a
planilhas de controle, que por sua vez geram relatórios diários das
posições das carteiras geridas pela Squanto Investimentos, bem como
exposição a mercados, fatores de risco, e relatórios de perdas e lucros,
para inclusão de todas as rotinas e procedimentos para cumprimento do
quanto disposto na regulamentação em vigor e em seu Manual de Ética e
Compliance.
Rotina e Procedimentos: Todas as rotinas e procedimentos do
Compliance constam expressamente do Manual de Compliance e Ética,
dentre eles:
(i) Encaminhamento aos administradores da Squanto Investimentos, até
o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, relatório relativo ao ano
civil imediatamente anterior à data de entrega, contendo: (a) as
conclusões dos exames de rotina efetuados; (b) as recomendações a
respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de
cronogramas de saneamento, quando for o caso; e (c) a manifestação do
diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários
ou, quando for o caso, pelo diretor responsável pela gestão de risco a
respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das
medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou
efetivamente adotadas para saná-las; devendo referido relatório
permanecer disponível à CVM na sede da Squanto Investimentos;
(ii) Adoção de programa de reciclagem dos colaboradores da Squanto
Investimentos, que será executado no mínimo anualmente ou à medida
que as regras e conceitos contidos no Manual de Compliance e Ética
sejam atualizados, com o objetivo de fazer com que os mesmos estejam
sempre atualizados, estando todos obrigados a participar de tais
programas de reciclagem.
d.
a forma como a Na estrutura da Squanto Investimentos, o Diretor de Compliance e Risco
empresa garante a independência não se subordina à equipe de gestão de investimentos, possuindo total
do trabalho executado pelo setor
autonomia para o exercício de suas atividades.
8.10. Fornecer
informações
sobre a estrutura mantida para a
gestão de riscos, incluindo:
a.
quantidade
profissionais
de 2
b.
natureza das atividades Monitorar a exposição aos fatores de risco inerentes aos investimentos
desenvolvidas
pelos
seus realizados, analisando as informações diárias dos fundos, seus limites e
integrantes
volatilidade dos ativos em relação à exposição aos mercados,
considerando a relação dos mesmos com os cenários apresentados,
buscando identificar os potenciais eventos que possam vir a afetar os
resultados da Instituição.
c.
os
sistemas
informação, as rotinas e
procedimentos envolvidos
de Sistemas: Em linha com o disposto acima, a Squanto Investimentos
os possui banco de dados proprietário, em linguagem SQL, que possui
plataforma de integração por meio de planilhas de controle em excel com
módulo de Gestão de Risco em desenvolvimento, e procedimentos para
cumprimento do quanto disposto na regulamentação em vigor e em sua
Política de Gestão de Risco.
Rotina e Procedimentos: Todas as rotinas e procedimentos da área de
Gestão de Risco constam expressamente da Política de Gestão de Risco e
Manual de Compliance e Risco da Squanto Investimentos e deverão
variar de acordo com o tipo de risco envolvido, considerando a operação
objeto do controle. Para informações detalhadas, consulte a referida
Política constante da página da
Squanto
Investimentos:
www.squantoinvest.com.br
d.
a forma como a Na estrutura da Squanto Investimentos a área de Gestão de Risco e,
empresa garante a independência portanto, seu Diretor responsável, não se subordina à equipe de gestão de
do trabalho executado pelo setor
investimentos, razão pela qual possui total autonomia no exercício de
suas atividades, inclusive autonomia de convocar reuniões
extraordinárias do Comitê de Risco e Compliance para discussão de
qualquer situação que julgue relevante. Além disso, o Diretor de Risco e
Compliance se reporta diretamente ao Comitê de Compliance e Risco e
aos administradores da Squanto Investimentos.
8.11. Fornecer
informações N.A.
sobre a estrutura mantida para as
atividades de tesouraria, de
controle e processamento de ativos
e da escrituração de cotas,
incluindo:
a.
quantidade
profissionais
de N.A.
b.
os
sistemas
informação, as rotinas e
procedimentos envolvidos
de N.A.
os
c.
a indicação de um N.A.
responsável pela área e descrição
de sua experiência na atividade
8.12. Fornecer
informações
sobre a área responsável pela
distribuição de cotas de fundos de
investimento, incluindo:
a.
quantidade
profissionais
de N.A.
b.
natureza das atividades N.A.
desenvolvidas
pelos
seus
integrantes
c.
programa
de N.A.
treinamento dos profissionais
envolvidos na distribuição de cotas
d.
infraestrutura
N.A.
disponível,
contendo
relação
discriminada dos equipamentos e
serviços utilizados na distribuição
e.
os
sistemas
informação, as rotinas e
procedimentos envolvidos
de N.A.
os
8.13. Fornecer
outras N.A.
informações que a empresa julgue
relevantes
9.
Remuneração da empresa
9.1. Em relação a cada serviço Pelos serviços de gestão de carteiras, a Squanto Investimentos pode
prestado ou produto gerido, receber uma taxa de administração, expressa em percentual sobre o valor
conforme descrito no item 6.1, dos recursos sob gestão.
indicar as principais formas de
remuneração que pratica
9.2. Indicar, exclusivamente em
termos percentuais sobre a receita
total auferida nos 36 (trinta e seis)
meses anteriores à data base deste
formulário, a receita proveniente,
durante o mesmo período, dos
clientes em decorrência de:
a.
taxas com bases fixas
100%
b.
taxas de performance
0
c.
taxas de ingresso
0
d.
taxas de saída
0
e.
outras taxas
0
9.3. Fornecer outras informações A Squanto Investimentos não considera haver outras informações
que a empresa julgue relevantes
relevantes.
10.
Regras, procedimentos e
controles internos
10.1. Descrever a política de N.A.
seleção, contratação e supervisão
de prestadores de serviços
10.2. Descrever como os custos
de
transação
com
valores
mobiliários são monitorados e
minimizados
Os custos de transação com valores mobiliários são decorrentes da
contratação de empresas prestadoras de serviços necessários para o
desenvolvimento das atividades da Squanto Investimentos. Tais custos
são monitorados por meio das planilhas de controle da Squanto
Investimentos, que controla e informa a equipe de gestão a respeito das
alocações, permitindo, assim, melhor comparação entre os preços
praticados e a qualidade dos serviços prestados.
Periodicamente, o banco de dados e relatórios gerados pelas planilhas de
controle são analisados e poderá haver uma realocação dos ativos pela
Squanto Investimentos, em função do preço, serviço e reputação,
principalmente.
10.3. Descrever as regras para o
tratamento de soft dollar, tais
como recebimento de presentes,
cursos, viagens etc.
A Squanto Investimentos possui regras não restritivas a respeito de soft
dollars. Inobstante a isto e, conforme mencionado anteriormente, a
Squanto Investimentos possui um processo de avaliação e monitoramento
de corretoras por meio do qual sempre buscará a melhor relação custobenefício na contratação de serviços junto a corretoras, podendo realocar
o volume de ordens destinado a cada uma a seu exclusivo critério, a
qualquer tempo, conforme descrito no Manual de Ética e Compliance.
Sem prejuízo do disposto acima, a Squanto Investimentos também
determinou em seu Manual de Ética e Compliance as regras e limites
aplicáveis a viagens, cursos, recebimento de presentes ou benefícios de
qualquer natureza de eventuais clientes ou fornecedores, por parte dos
colaboradores da Squanto Investimentos.
10.4. Descrever os planos de O plano de contingência da Squanto Investimentos prevê ações que
contingência, continuidade de durem até o retorno à situação normal de funcionamento dentro do
negócios e recuperação de contexto das atividades por ela desempenhadas. O plano de contingência
desastres adotados
da Squanto Investimentos identifica duas variáveis para o funcionamento
adequado da empresa: Infraestrutura e Processos.
A Infraestrutura engloba todas as variáveis utilizadas para realização dos
processos: energia, telecomunicações, informática e sistemas internos.
Para cada um dos itens que compõem a infraestrutura existe uma ação a
ser tomada.
Já os processos são as atividades realizadas para operar os negócios da
Squanto Investimentos. Os processos dependem da infraestrutura toda ou
de parte da estrutura em funcionamento. Somente com os processos em
andamento pode-se definir que o plano de ação foi bem executado.
(a)
Estrutura Operacional: A Squanto Investimentos é uma gestora
de recursos de terceiros, de modo que precisa contar com uma estrutura
operacional desenvolvida e preparada para eventuais emergências. O
suporte para essa estrutura operacional é um corpo funcional capacitado
com áreas de apoio.
(b)
Política e Procedimentos para Back-Up: Os backups são feitos
internamente através de espelhamento de disco rígido e também por
armazenamento em “nuvem”. A Squanto Investimentos disponibiliza do
serviço de backup e restore de arquivos, que tem o intuito de garantir a
segurança das informações, a recuperação em caso de desastres e garantir
a integridade, a confiabilidade e a disponibilidade dos dados
armazenados.
(c)
Efetiva Contingência: Na impossibilidade de se utilizar o espaço
físico do escritório, a Squanto Investimentos poderá continuar a
funcionar através do sítio de contingência, uma vez que todos os arquivos
podem ser acessados remotamente.
A Squanto Investimentos possui notebooks, devidamente autorizados, e
com acesso à Internet móvel para qualquer eventualidade além de formas
de conexão com Internet de banda-larga diferentes. A Squanto
Investimentos possui sistema de rede sem fio em todos os departamentos.
O serviço de e-mail da Squanto Investimentos é garantido pela
“Microsoft” que provém suporte 24h por dia, todos os dias da semana,
serviço de anti spam, antivírus, recuperação de informação, site de
recuperação de desastre e alertas relacionados ao vazamento de
informações confidenciais e privilegiadas. A Squanto Investimentos
possibilita o acesso remoto de todas as mensagens pelos colaboradores.
A Squanto Investimentos conta com uma operadora de telefone. Em caso
de falhas nas linhas telefônicas, os colaboradores da Squanto
Investimentos ainda possuem celulares que podem substituir a telefonia
fixa.
As informações do portfólio além de estarem nos sistemas internos da
Squanto Investimentos são disponibilizadas diariamente pelo
administrador, que também informará qualquer movimentação no
passivo dos fundos para adequação do caixa dos fundos.
Em caso de falha de fornecimento de energia, a Squanto Investimentos
possui 'no break' para suportar o funcionamento de sua rede corporativa,
telefonia e das estações de trabalho (desktops), além dos dois notebooks
para a efetiva continuidade dos negócios.
10.5. Descrever as políticas, N.A.
práticas e controles internos para a
gestão do risco de liquidez das
carteiras de valores mobiliários
10.6. Descrever as políticas, as N.A.
práticas e os controles internos
para o cumprimento das normas
específicas de que trata o inciso I
do art. 30, caso decida atuar na
distribuição de cotas de fundos de
investimento
de
que
seja
administrador ou gestor
10.7. Endereço da página do www.squantoinvest.com.br
administrador na rede mundial de
computadores na qual podem ser
encontrados
os
documentos
exigidos pelo art. 14 desta
Instrução
11.
Contingências6
11.1.
Descrever os processos A Squanto Investimentos não figura no polo passivo de processos
judiciais,
administrativos
ou judiciais, administrativos ou arbitrais que sejam relevantes para os
arbitrais, que não estejam sob negócios da empresa.
sigilo, em que a empresa figure no
polo passivo, que sejam relevantes
para os negócios da empresa,
indicando:
a.
principais fatos
N.A.
b.
valores, bens ou direitos N.A.
envolvidos
11.2. Descrever os processos O Diretor responsável pela gestão de carteiras da Squanto Investimentos
judiciais,
administrativos
ou não figura no polo passivo de processos judiciais, administrativos ou
arbitrais, que não estejam sob arbitrais que possam afetar sua reputação profissional.
sigilo, em que o diretor
responsável pela administração de
carteiras de valores mobiliários
figure no polo passivo e que
afetem sua reputação profissional,
indicando:
6
A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça
outras atividades.
a.
principais fatos
N.A.
b.
valores, bens ou direitos N.A.
envolvidos
11.3. Descrever
outras A Squanto Investimentos considera não haver outras contingências
contingências
relevantes
não relevantes.
abrangidas pelos itens anteriores
11.4. Descrever
condenações A Squanto Investimentos não sofreu condenações judiciais,
judiciais,
administrativas
ou administrativas ou arbitrais prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos, e que
arbitrais, transitadas em julgado, tenham transitadas em julgado.
prolatadas nos últimos 5 (cinco)
anos em processos que não estejam
sob sigilo, em que a empresa tenha
figurado
no
polo
passivo,
indicando:
a.
principais fatos
N.A.
b.
valores, bens ou direitos N.A.
envolvidos
11.5. Descrever
condenações
judiciais,
administrativas
ou
arbitrais, transitadas em julgado,
prolatadas nos últimos 5 (cinco)
anos em processos que não estejam
sob sigilo, em que o diretor
responsável pela administração de
carteiras de valores mobiliários
tenha figurado no polo passivo e
tenha afetado seus negócios ou sua
reputação profissional, indicando:
O Diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários da
Squanto Investimentos não sofreu condenações judiciais, administrativas
ou arbitrais prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos que tenham transitadas
em julgado.
a.
N.A.
principais fatos
b.
valores, bens ou direitos N.A.
envolvidos
12.
Declarações adicionais do Vide Anexo II.
diretor
responsável
pela
administração, atestando:
a.
que não está inabilitado
ou suspenso para o exercício de
cargo em instituições financeiras e
demais entidades autorizadas a
funcionar pela CVM, pelo Banco
Central
do
Brasil,
pela
Superintendência
de
Seguros
Privados – SUSEP ou pela
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar
–
PREVIC
b.
que não foi condenado
por crime falimentar, prevaricação,
suborno, concussão, peculato,
“lavagem”
de
dinheiro
ou
ocultação de bens, direitos e
valores, contra a economia
popular, a ordem econômica, as
relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade pública, o
sistema financeiro nacional, ou a
pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a
cargos públicos, por decisão
transitada em julgado, ressalvada a
hipótese de reabilitação
c.
que não está impedido
de administrar seus bens ou deles
dispor em razão de decisão judicial
e administrativa
d.
que não está incluído no
cadastro de serviços de proteção ao
crédito
e.
que não está incluído
em
relação
de
comitentes
inadimplentes
de
entidade
administradora
de
mercado
organizado
f.
que não tem contra si
títulos levados a protesto
g.
que, nos últimos 5
(cinco) anos, não sofreu punição
em decorrência de atividade sujeita
ao controle e fiscalização da CVM,
do Banco Central do Brasil, da
Superintendência
de
Seguros
Privados – SUSEP ou da
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar –
PREVIC
h.
que, nos últimos 5
(cinco) anos, não foi acusado em
processos administrativos pela
CVM, pelo Banco Central do
Brasil, pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP ou pela
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar
–
PREVIC