Título da Apresentação

Metodologia Proposta para Suportar o
Relacionamento entre Análises Qualitativas e
Quantitativas de Riscos em Prazos em
Projetos
Marcello A. Ribeiro (Petrobras)
Co-autores
Carlos Eduardo M. F. Braga (Petrobras)
Marcos Huber Mendes (Decision Support)
GESTÃO DE RISCOS
DEFINIÇÃO DE RISCO
“Condição ou evento incerto que, se
ocorrer, pode levar a um impacto
positivo ou negativo em um dos
objetivos do projeto*.”
*Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide), © 2004 Project Management Institute
GESTÃO DE RISCOS
OBJETIVOS
Maximizar as probabilidades e
efeitos das Oportunidades.
Minimizar as probabilidades e
efeitos das Ameaças.
GESTÃO DE RISCOS – MODELO PMBOK
PLANEJAMENTO
DE CONTROLE
DE RISCOS
IDENTIFICAÇÃO
DE RISCOS
ANÁLISE
QUALITATIVA DE
RISCOS
ANÁLISE
QUANTITATIVA
DE RISCOS
PLANEJAMENTO
DE RESPOSTAS A
RISCOS
MONITORAMENTO
E CONTROLE DE
RISCOS
SISTEMÁTICA CORPORATIVA DE EMPREENDIMENTOS
GERAÇÃO DA
IDÉIA
PORTÃO 1
FASE I PLANEJAR O
NEGÓCIO
PORTÃO 2
FASE II PROJETO
CONCEITUAL
FASE III PROJETO
BÁSICO
APROVAÇÃO PARA
INCLUSÃO NA
CARTEIRA
INICIAÇÃO
PARTIDA
PORTÃO 3
FASE IV EXECUÇÃO
APROVAÇÃO
PARA
EXECUÇÃO
PLANEJAMENTO
FINALIZAÇÃO DO
INVESTIMENTO
FASE V ENCERRAMENTO
DOCUMENTOS
FINAIS DO
PROJETO
EXECUÇÃO
MONITORAMENTO E CONTROLE DO PROJETO
ENCERRAMENTO
RISCOS NOS EMPREENDIMENTOS ABAST-REF
PROCESSO\FASE
FASE I
FASE II
FASE III
FASE IV
PLANEJAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
R
O
O
O
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
O
O
O
O
ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS
O
O
O
O
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
N
R
R
R
PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS A RISCOS
O
O
O
O
MONITORAMENTO E CONTROLE
N
R
O
O
O - OBRIGATÓRIO
R - RECOMENDÁVEL
N - NÃO APLICÁVEL
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
PLANEJAMENTO
DE CONTROLE
DE RISCOS
PG-3AT-00051
IDENTIFICAÇÃO
DE RISCOS
PG-3AT-00051
PE-3AT-00225
ANÁLISE
QUALITATIVA
PG-3AT-00051
PE-3AT-00225
?
PLANEJAMENTO
DE RESPOSTAS
PG-3AT-00051
MONITORAMENTO
E CONTROLE
PG-3AT-00051

Empreendimentos
de Maior
Complexidade
ANÁLISE
QUANTITATIVA
PG-3AT-00051
PE-3AT-00226
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
 Processo relacionado à Análise Qualitativa de
Riscos
 Insumos
 Documentação do Empreendimento
o Declaração de Escopo
o Cronograma
o Análises Econômico-Financeiras, Etc.
 Base Histórica de Riscos (cerca de 2.000 riscos)
 Base de Lições Aprendidas de empreendimentos
similares
 VIPs (Value Improvement Practices - Práticas de
Incremento de Valor)
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS
 Produtos
 Descrição do Risco (Ameaças ou Oportunidades)
 Identificação de Causas
 Identificação de Efeitos, essencialmente em
termos de Prazos e Custos
 Enquadramento dos riscos à Estrutura Analítica
de Riscos (EAR)
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS
 Avaliação de Probabilidade (P) e Impacto (I)
(Custo e Prazo) para os riscos identificados
 Avaliação realizada por especialistas ligados
às funcionalidades
 Insumos
 Matriz de Probabilidade e Impacto
 Tabela de Impactos em Prazo e Custo
 Produto: lista ordenada dos riscos
identificados, em ordem decrescente de
severidade (PxI - Alta, Média ou Baixa)
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS
IDENTIFICAÇÃO
DE RISCOS
PG-3AT-00051
PE-3AT-00225
 Os riscos
identificados,
qualificados e
priorizados devem
ser registrados em
Sistema Corporativo
ANÁLISE
QUALITATIVA
PG-3AT-00051
PE-3AT-00225
PLANEJAMENTO
DE RESPOSTAS
PG-3AT-00051
MONITORAMENTO
E CONTROLE
PG-3AT-00051
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
 Visa a construção de um modelo representativo do
projeto, considerando os efeitos associados à
combinação de diversos riscos,buscando:
 Quantificar os possíveis resultados do empreendimento e
suas probabilidades
 Avaliar a probabilidade de atingir objetivos específicos do
empreendimento
 Incertezas, após identificadas e qualificadas, são
quantificadas e tratadas como distribuições de
probabilidade (triangular, normal truncada, etc.)
 Uso da simulação de Monte Carlo com o apoio do
@Risk for Project
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
 Envolve... (*)
 Avaliar a consistência do cronograma
 Definir as atividades a serem analisadas no processo
de simulação
 Definir as distribuições de probabilidade a serem
atribuídas às atividades selecionadas
 Lançar as informações no software (@Risk)
 Analisar os resultados gerados no processo de
simulação
 Identificar as medidas mitigadoras a serem adotadas
(*) Metodologia desenvolvida por Petrobras/AB-RE e Decision Support
 Mendes, Marcos Huber (PMI, 2008)
 Aidukaitis, Gomez e Luna (Petrobras, 2005)
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
 Envolve... (*)
 Avaliar a consistência do cronograma
 Definir as atividades a serem analisadas no
processo de simulação
 Definir as distribuições de probabilidade a serem
atribuídas às atividades selecionadas
 Lançar as informações no software (@Risk)
 Analisar os resultados gerados no processo de
simulação
 Identificar as medidas mitigadoras a serem adotadas
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
 Definir as atividades a serem analisadas
 Inviável analisar todas as milhares de atividades de
um cronograma
 Selecionar as atividades com Índice de Criticidade > 0
 Selecionar as atividades de maior “PxI Quantitativo”
(Índice de Criticidade x Duração da Atividade)
o Índice de Criticidade ► Freqüência Relativa
o Duração da Atividade ► Medida de Exposição ao Risco
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
RESULTADOS EM EMPREENDIMENTOS (*)
PROJETO
N° DE
ATIVIDADES
ATIVIDADES
SELECIONADAS
(N°)
ATIVIDADES
SELECIONADAS
1
1762
207
12%
2
997
364
37%
3
4521
79
2%
4
1210
237
20%
5
11131
391
4%
6
778
150
19%
7
1548
147
9%
8
5405
735
14%
9
13705
601
4%
(*) Fonte: Petrobras e Decision Support
GESTÃO DE RISCOS – ABAST-REF
ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS
 As medidas
mitigadoras a serem
adotadas devem ser
registradas em sistema
corporativo
ANÁLISE
QUANTITATIVA
PG-3AT-00051
PE-3AT-00226
PLANEJAMENTO
DE RESPOSTAS
PG-3AT-00051
MONITORAMENTO
E CONTROLE
PG-3AT-00051
GESTÃO DE RISCOS - PROCESSOS
NO ENTANTO...
IDENTIFICAÇÃO
DE RISCOS
PG-3AT-00051
PE-3AT-00225
ANÁLISE
QUALITATIVA
PG-3AT-00051
PE-3AT-00225
?
ANÁLISE
QUANTITATIVA
PG-3AT-00051
PE-3AT-00226
ANÁLISES QUALITATIVA E QUANTITATIVA
O CONCEITO DE RISK BREAKDOWN MATRIX (RBM)
(Rafele, Hillson & Grimaldi, 2005)
 Gerenciar as dimensões EAR e EAP é fator de
sucesso para os empreendimentos
 Os Riscos (EAR) e as Atividades (EAP) por
eles impactadas podem ser relacionados por
uma estrutura Matricial
 Objetivo é permitir uma melhor compreensão
das atividades mais expostas a riscos
 Contagem dos riscos envolvidos
 Soma dos valores P-I destes riscos
ANÁLISES QUALITATIVA E QUANTITATIVA
O CONCEITO DE RISK BREAKDOWN MATRIX (RBM)
Σ
Σ
O MODELO PROPOSTO
O MODELO PROPOSTO
 Adotar estrutura similar à RBM, porém:
 Utilizar os riscos de forma individual, ao invés da
EAR, facilitando o entendimento a respeito dos
eventos de risco
 Utilizar as atividades do cronograma ao invés da
EAP ► EAP AB-RE voltada para alocação de
custos
 Utilizar os resultados da Qualitativa como Insumo
para avaliar as atividades do cronograma, para
que então seja feita a simulação por Monte Carlo.
O MODELO PROPOSTO
COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS
Modelo RBM
Petrobras
Ligação entre Atividades e
Riscos (ou EAP x EAR)
X
X
Descarte, na Matriz, dos
Riscos não relacionados às
Atividades (ou à EAP)
X
X
Seleção de Atividades e
Riscos mais Relevantes
X
Uso de Métodos
Probabilísticos
X
O MODELO PROPOSTO
ETAPAS
 Identificar os riscos (ameaças e oportunidades)
através de análise Qualitativa
 Realizar a parte inicial do processo Quantitativo
 Identificação das atividades de Índice de Criticidade
maior que zero
 Seleção, se necessário, das atividades de maior P x I
Quantitativo para análise (com definição de “ponto de
corte”)
Criar Matriz
 Riscos – Eixo Horizontal (x)
 Atividade – Eixo Vertical (y)
O MODELO PROPOSTO
ETAPAS (Continuação)
 Identificar, para cada atividade, os riscos que
guardem relação de causa-e-efeito
 Com base nos riscos relacionados a cada atividade
revisitar o Modelo Quantitativo
 Revisar as funções de probabilidade
 Revisar os valores mínimo, mais provável e máximo.
 Gerar novamente o Modelo Quantitativo
O MODELO PROPOSTO
APRESENTAÇÃO DE
MODELO ILUSTRATIVO
O MODELO PROPOSTO
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (1)
IDENTIFICAÇÃO
DE RISCOS
PG-3AT-00051
PE-3AT-00225
ANÁLISE
QUALITATIVA
PG-3AT-00051
PE-3AT-00225
 Pode ser
necessário
retornar à
Identificação
e Qualificação
ANÁLISE
QUANTITATIVA
PG-3AT-00051
PE-3AT-00226
O MODELO PROPOSTO
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS (2)
ID
469
DESCRIÇÃO EM
CRONOGRAMA
Concreto
ETAPA
Construção Civil
DISCIPLINA
Civil
ATIVIDADE PRINCIPAL /
ELEMENTO
Dificuldades no
Processo de Fundações
ALTA
 O Preenchimento da Matriz apoia os Especialistas na
definição de Correlações entre as Atividades no Modelo
Quantitativo!
Fundações (Eixo
9943000 a 9953000)
1
496
Escoramento
Construção Civil
Civil
Pilares, vigas e colunas
(Eixo 9918000 a
9933000)
1
ESPAÇO PARA DÚVIDAS