Banco de Dados de Perdas Operacionais

Banco de Dados de Perdas
Operacionais
Destaques de Seminário no Ministério da Fazenda1
DITEC/CGSOA/COARI/DIRIS
1Seminário
sobre Mapeamento de Processos, Gestão de Riscos e Controle Interno, Brasília, 08/11/2012
Introdução

O Ministério da Fazenda promoveu seminário sobre mapeamento de
processos, gestão de riscos e controles internos

O Banco do Brasil expôs a estratégia por ele adotada relativamente
a esses tópicos

Aqui resumimos nosso entendimento acerca dos pontos relevantes
discutidos e relacionados à gestão do risco operacional

Especificamente àqueles reacionados à constituição de banco de dados
de perdas operacionais
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Banco de Dados de Perdas Operacionais


Perdas operacionais externas

O BB é membro da ORX

A ORX fornece as perdas das instituições associadas, sem a
identificação de a qual instituição pertence cada perda

Um dos requisitos para se candidatar a membro da ORX é dispor de
uma base de dados de perdas operacionais
Threshold

O BB optou por não trabalhar com threshold na fase inicial de
implantação do seu banco de dados de perdas operacionais.

Apenas após dispor de um significativo volume de dados é que os
mesmos serão analisados com o propósito de definir um threshold
adequado à realidade da instituição
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Banco de Dados de Perdas Operacionais

Estrutura do banco de dados de perdas operacionais

Nº de campos do banco de dados: 42 campos

Registro de “lançamentos” correspondentes aos “eventos” do banco de
dados proposto pela SUSEP
 O banco de dados não registra somente perdas, mas também, eventos a elas
relacionados
 Esses eventos permitem acompanhamento cronológico das alterações
inerentes às perdas registradas no banco de dados
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Banco de Dados de Perdas Operacionais

Alimentação do banco de dados de perdas operacionais

O BB já possuía sistemas para reporte de qualquer evento
que demandasse análise da instituição

Foram adicionados “plug-ins” a estes sistemas, os quais alimentam
automaticamente o banco de dados de perdas operacionais
 Esses plug-ins apenas solicitam informações específicas necessárias ao
banco de dados, evitando que o responsável tenha que preencher formulário
específico
 A adesão é mais natural e não “agressiva”
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
Envio dos dados de perdas operacionais para o Banco
Central

Os bancos devem enviar ao BC os dados de suas perdas operacionais

O BC recebe as perdas e tem conhecimento de a qual instituição as
mesmas pertencem

Atualmente, o BC não divulga para mercado qualquer dado acerca das
informações fornecidas, nem mesmo valores médios

O BC não toma qualquer iniciativa repressora em decorrência das
informações acerca de perdas operacionais recepcionadas
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
Utilização dos dados de perdas operacionais

O BB pretende utilizar os dados para desenvolvimento
de modelo interno para dimensionamento de capital
regulamentar para cobertura de perdas operacionais
 Serão agregados os dados de perdas externas originários da ORX
 Cenários de estresse

Atualmente são gerados reportes para os gestores que facilitam a
identificação dos setores críticos da instituição no que diz respeito às
perdas operacionais
 A identificação das perdas, conjuntamente com suas causas e tipificação,
auxiliam na atividade de priorizar ações de controle para mitigação das
perdas
 Ajudam a identificar processos que necessitam de melhoria
 Esforços direcionados de modo a obter o melhor retorno para a instituição
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