rodrigo sucupira andrade lima

RODRIGO SUCUPIRA ANDRADE LIMA
Celular (11) 9 9489 2448
Brasileiro
E-mail [email protected]
32 anos
Endereço: Rua Alberto Nascimento Jr, No 178, Bloco 04, AP. 91, CEP 05595-040, JD Bonfiglioli, São Paulo-SP
1- RESUMO
Alta capacidade analítica e de tratamento de grande volume de dados. Formação orientada à Pesquisa
Operacional: Equacionamento, modelagem, simulação e otimização de problemas coorporativos, modelos
computacionais para análise de dados e desenvolvimento de sistemas de tomada de decisão. Tenho o
objetivo de trabalhar em posições estratégicas da empresa, no ponto de vista financeiro-tecnológico.
Engenheiro de Automação e Controle formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
formado em 2004, Mestrando em Modelagem e Simulação pela Escola Politécnica da USP – Laboratório de
Automação e Controle – LAC – Poli – USP, Educador.
2- OBJETIVO
Analista de Modelagem.
3- HABILIDADES TÉCNICAS
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Engenharia Financeira / Gestão de Investimentos / Gestão de Risco / Gestão de Endividamento
Finanças / Ações / Derivativos / Renda Fixa / Mercado Financeiro
Estatística / Processamento de Sinais / Análise Descritiva e Preditiva / Data-Mining / Clusters /
Busca de Padrões
Pesquisa Operacional / Modelagem e Simulação / Otimização
Ti / infra-estrutura tecnológica / Engenharia de Software
4- QUALIFICAÇÕES / IDIOMA
 Alto grau de comprometimento, fácil relacionamento, Inglês avançado.
5- FORMAÇÃO ACADÊMICA:
 Mestrado: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP. “Complexity Measurements, Data
Analysis, Model and Simulation”. 2012/2014
 Graduação: Engenharia de Elétrica / ênfase em Controle e Automação – Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo – USP – 2004, “Software: Otimização de Carteiras de Investimento para Rastreamento de
Benchmarks”.
6- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
 CAPITAL INVESTIMENTOS (www.capitalinvestimentos.com)
04/2010 – 09/2011
Cargo: Consultor
Engenharia Financeira de Sistemas de Investimento Automático. Projeto, Otimização e Operação em Tempo Real.
Gestão de Risco. Diversificação de Estratégias e Ativos.
 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ (www.sefaz.ce.gov.br)
Cargo: Consultor
06/2008 – 08/2009
Projeto e gestão de desenvolvimento de sistema para Gestão de Endividamento Público, Risco e Proteção Financeira
(hedge). O sistema de gestão financeira processa informações da carteira de dívida pública do estado do Ceará, em
torno de 5 bilhões de reais no período.
 EVERIS (www.everis.com.br)
11/2006 – 03/2007
Cargo: Consultor de TI
Participação em Projeto de Data WareHouse na Telefônica em equipe de modelagem de banco de dados. A equipe,
composta de aproximadamente 60 pessoas, trabalhavam no projeto de banco de dados da Telefônica, onde são
concentrados todos os dados em nível nacional. Integração com diversas equipes e elaboração de relatórios gerenciais.
 PRINCIPIA CAPITAL MANAGEMMENT (www.principiacm.com)
02/2006 – 10/2006
Cargo: Analista de Modelagem Financeira
Desenvolvimento de sistemas automáticos de investimento para mercado acionário brasileiro. Otimização de
estratégia de arbitragem e desenvolvimento de estratégias de investimento trend following. Projeto tecnológico – banco
de dados – ambiente de desenvolvimento de estratégias – ambiente de operação.
 ITAU-BBA (www.itaubba.com.br)
03/2005 – 11/2005
Cargo: Trainee Especial – Mesa Quantitativa da Tesouraria
Modelagem matemática para investimento automático e análise de risco. Desenvolvimento e aplicação de estratégias
de investimento para ações, moedas, índices e derivativos. Atuação direta na tesouraria do banco.
Análise de diversas plataformas tecnológicas e banco de dados.
 RISKOFFICE (www.riskoffice.net)
01/2004 – 05/2004
Cargo: Estágio em Análise de Risco de Mercado
Processamento de relatórios de risco (VaR e Stress) para fundos de pensão e fundos de investimento. Estudo de
diversificação de portfólio (rastreamento de benchmark) aplicado ao mercado brasileiro de renda fixa.
7- ARTIGOS TÉCNICOS:
 Lima, R. S. A., Costa, O. L. V., “Algoritmos de Otimização para Rastreamento em Carteiras de
Investimento”. XV Congresso Brasileiro de Automática. UFRGS-Gramado. Set/2004.
 Lima, R. S. A., Costa, O. L. V., “Robust Optimization Algorithms for Tracking Models in Investment
Portfolios”. XII SIICUSP; São Paulo-SP; Nov/04.
 Lima, R. S. A., “Sistema inteligente Híbrido Neuro-Fuzzy e Estatística Robusta para Previsão Financeira”.
Working.
 Lima, R. S. A., “Otimização de Portfólio utilizando Econometria, Estatística e Análise de Series Temporais
para Gestão Financeira Pública”. Working.
7- BLOG / ONLINE PROFILE
 Financial Engineering Tools: www.financialengineeringtools.com
“The Capital Market on a quantitative point of view.”
LinkedIn: http://br.linkedin.com/in/rodrigosucupira
 High Frequency Trading Review: http://www.hftreview.com/pg/profile/rsucupira
8- FERRAMENTAS
 MATLAB
 C / C++ / VB / SQL / M. OFFICE
 DMA, Metatrader, Bloomberg