Testes de hipóteses bayesianos

Testes de hipóteses bayesianos
Eduardo Nakano – UnB
O problema de testar uma hipótese composta em um cenário bayesiano é
conceitualmente mais simples que no contexto clássico. Atendendo à interpretação
probabilística direta das hipóteses em confronto, não se tem mais do que calcular as
respectivas probabilidades a posteriori e optar por uma delas em função de algum
critério baseado na sua grandeza relativa. No entanto, esse esquema bayesiano de
testar hipóteses fica inviabilizado no caso de uma hipótese precisa (hipótese cuja
dimensão é menor do que a dimensão do espaço paramétrico). Com isso, surgiram
outras formas para o teste de hipóteses precisas como, por exemplo, o Teste de
Jeffreys e o Teste de Significância Genuinamente Bayesiano (FBST – Full Bayesian
Significance Test). Este minicurso visa apresentar as medidas de evidência usuais
para testes de hipóteses, como o Fator de Bayes, a probabilidade posterior da
hipótese e também o valor-e do FBST. Os testes apresentados serão ilustrados em
exemplos resolvidos como uso do R.