Segunda Lista de Exercícios de Estatística

Segunda Lista de Exercícios de Estatística
1) O gerente de uma grande rede de computadores desenvolveu a seguinte
distribuição de probabilidades do número de interrupções por dia:
Interrupções (Xi)
0
1
2
3
4
5
6
P (xi)
0,32
0,35
0,18
0,08
0,04
0,02
0,01
a) Calcule o valor esperado de interrupções por dia
b) Calcule o desvio padrão
Qual a probabilidade que ocorram:
c) nenhuma interrupção
d) menos de quatro interrupções
e) no máximo quatro interrupções
f) pelo menos quatro interrupções
g) exatamente quatro interrupções
2) Você está tentando desenvolver uma estratégia para investir em duas ações
distintas. O retorno anual para o investimento de $1000,00 em cada ação possui
a seguinte distribuição de probabilidade:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Retornos
Probabilidade
Ação X ($)
Ação Y ($)
0,1
-100
50
0,3
0
150
0,3
80
-20
0,3
150
-100
Calcule o retorno esperado para a ação X
Calcule o retorno espeado para a ação Y
Calcule o desvio padrão para a ação X
Calcule o desvio padrão para a ação Y
Calcule a covariância da ação X e da ação Y
Você pensa em investir na ação X ou na ação Y? Explique
3) Supondo que você desejasse criar um portfólio composto pela ação X e pela
ação Y do segundo problema. Calcule o retorno esperado e o risco de portfólio
para cada uma das seguintes proporções investidas na ação X:
a) 0,10
b) 0,30
c) 0,50
d) 0,70
e) 0,90
f) Com base nos resultados obtidos nas letras de a) a e), que portfólio vc
recomendaria? Explique